الاختلاف العكسي Reverse Divergences

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الشامري, بتاريخ ‏12 يوليو 2008.

  1. الشامري

    الشامري عضو محترف

    التسجيل:
    ‏7 يناير 2004
    المشاركات:
    2,444
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    الكويت
    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    إليكم هذه المقالة التي ترجمتها عن مارتن برنج وأدرجت فيها بعض العبارات بين العلامتين " " للتوضيح

    علما بأنني لم أترجم الجزء الأخير المتعلق بضرب أمثلة حية، وذلك لأننا سنخصص بإذن الله تبارك وتعالى موضوع "ماذا تعرف عن الدايفيرجنس؟" كورشة عمل ندرس فيها الدايفيرجنس العكسي.

    ......................................................................


    الاختلاف العكسي ومؤشر الزخم (Momentum)

    إن فشل المؤشرات الفنية بتأكيد القمم الصاعدة أو القيعان الهابطة للسوق هي إشارة تنبيه لمعظم المحللين الفنيين. هل هنالك رسالة حين يختلف السعر عن المؤشر؟
    هذا المحلل الفني المخضرم يعتقد بذلك.


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    بقلم: مارتن برنج
    ترجمة وإدراج: راكان العجمي (أبو محمد الشامري)
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    إن المحللين الفنيين يقارنون باستمرار بين الأسعار والمؤشرات الفنية لمعرفة ما إذا كانت تسير في تناغم أم أن هنالك تناقضات بينها.

    فحين تحصل التناقضات، يظهر لنا تنبيه باحتمال تغير الحركة. معظم المحللين يدركون مفهوم الاختلاف السلبي والإيجابي بين السعر وبين مؤشرات الزخم.

    فعلى سبيل المثال ترون في (الشكل رقم 1) ترون أن مؤشر الزخم يؤدي قمما هابطة بينما يخالفه السعر بقمم صاعدة. هذا يشير إلى أن قوة الدفع الكامنة تتلاشى تدريجيا، مشيرة إلى أن الذروة في السعر باتت قريبة، "وأن الأسعار ستنخفض". كذلك العكس صحيح عندما تتكون قمم هابطة في السعر وقمم متصاعدة في المؤشر، "ففيها إشارة إلى الصعود".


    [​IMG]


    المشكلة مع نموذج الاختلاف هي أنك لا تعرف مقدار الحركة قبل حدوث الحركة الانعكاسية، "هذا إن لم تقرنه مع قراءة كاملة للرسم البياني".
    من غير المعتاد لكنه تناقض موثوق يظهر حين يتبادل كل من السعر والمؤشر الأدوار (أي حين يقود السعر المؤشر)، إن الحالة التي وصفتها للتو هي عكس أي اختلاف عادي، لذلك أشير لهذه الحالة بالاختلاف العكسي.


    ترون في (الشكل رقم 2) إختلافا عكسيا عند قمة السوق. لاحظو كيف يحقق السعر قمةً عند النقطة A وقمة أدنى عند النقطة B، إلا أن المؤشر يحقق قمته الأعلى عند النقطة B، الحقيقة أن هذا الاختلاف بين المؤشر والسعر عند النقطة B هو ما يحقق الاختلاف العكسي.


    [​IMG]


    بالطبع فإن الاختلاف العكسي يفشل، لذلك أحب أن أرى علامة مؤكدة للحركة. في هذا المثال استخدمات خطوط الاتجاه، إلا أن تقاطع خطوط الاتجاه المعتمدة تعمل بشكل جيد أيضا.

    (الشكل رقم 3) يبين اختلاف عكسي يحدث عند قاع السوق. لاحظ كيف يحقق السعر أدنى قاع له عند النقطة A، لكن المؤشر يحقق أدنى قاع له عند النقطة B. هذه الظاهرة تظهر عادةً لأن الأسعار تحدد بتأثيرات مختلفة، والمؤشر الفني يقرأ جزء يسير منها. إن نوع الدورة التي التي ستنعكس على المؤشر تعتمد بالطبع على النطاق الزمني الذي عُير عليه المؤشر "راجع الموضوع المتعلق باستراتيجية ريتشارد رودس"، لذلك كلما زادت المعيار الزمني للمؤشر كلما أخذ قراءة لفترة زمنية أكبر.


    [​IMG]


    عندما يعلو السعر أو ينخفض عن دورته المثالية، فإنه يخفي قوةً أو ضعف "بحسب حالة الاختلاف"، يعتمد ذلك إن كان السعر في اتجاه هابط أو صاعد. ولعل بعض المؤشرات لا تعكس في حالات معينة وجود الاختلاف، هنا يجب أن نستخدم معها مؤشرات أخرى تظهر هذا الاختلاف.
    في أي مستوى حين يعلو السعر أو ينخفض عن المؤشر الفني، هنالك احتمال قوي بأن تتغير الحركة قريبا.

    وبما أن السعر يخضع لمتغيرات على فترات زمنية مختلفة، فإنه من المهم أن ترفق مع عدة مؤشرات فنية بعيارات زمنية مختلفة لكل حالة، ذلك لأن العلاقة بين الاختلاف العكسي ومؤشر الزخم ستظهر في مؤشر أو اثنين من هذه المؤشرات.

    أحيانا يظهر الاختلاف العكسي حين يكون السعر في حالة تذبذب. في (الشكل رقم 4) تجد أن السعر يشكل قممه في نفس المستوى عند خط مقاومة، ومع ذلك تجد أن المؤشر الفني يشكل قممه المتصاعدة إلى أن يتخطى الحد العلوي، عادة ما يتبع هذا الاختلاف العكسي خط اتجاه واضح مغيرا اتجاه الحركة السابقة.


    [​IMG]


    كذلك نجد أن الحالة تصدق في حالة إنخفاض السعر إلى خط دعم ليشكل قيعانه عند هذا المستوى، لكن المؤشر الفني يخالفه ويشكل قيعانه بشكل هابط (الشكل رقم 5).


    [​IMG]


    خذ بعين الاعتبار:


    • أن الحالة تعتمد على الفترة الزمنية التي نقيس عليها، وبالتالي تعتمد على الفترة الزمنية التي تم تعيير المؤشر الفني عليها.
    • فحين تقرأ المؤشر الفني على الفاصل الزمني الشهري، فإنه يعني أن التغير في اتجاه الحركة سيكون أكبر مما هو عليه في الفاصل الزمني اليومي.
    • يمكن مراقبة الاختلاف العكسي على أكثر من مؤشر فني من مؤشرات الزخم بشكل متعرج، أنا أفضل مؤشر معدل التغيير ROC.
    • من المهم أن تعلم أن الاختلاف العكسي ينطبق فقط على البيانات التي لم يجرى عليها أي عمليات حسابية "كأخذ المتوسط للسعر خلال اليوم وخلافها"، لأن نقاط التغيير ستتأخر في هذه الحالة.
    • حتى يتشكل اختلاف عكسي بشكل سليم يجب أن تكون هنالك قمتين على الأقل للسعر يقابلها قمم بنفس العدد للمؤشر الفني، كذلك هو الأمر بالنسبة للقيعان.

    ...........................................


    إللي يبي ينقل الموضوع يتفضل تراه مسموح

    إللي يبي يشيل إسمي ترى ما في أي مشكلة

    بس أبي شغلتين:

    1- استفيدوا من الموضوع

    2- الدعاء


    المقالة الأصلية في المرفقات

    بارك الله فيكم
     

    الملفات المرفقة:

  2. Navigator

    Navigator مشرف مشرف

    التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    28,212
    عدد الإعجابات:
    5,970
    مكان الإقامة:
    الكويت
    بارك الله فيك بو محمد

    مواضيع ولا اجمل

    فوائد لا تعد ولا تحصى

    جعل والديك الجنة

    وجزاك الله خير وفي ميزان اعمالك بإذن الله
     
  3. yoyo1983

    yoyo1983 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏22 ابريل 2007
    المشاركات:
    22,658
    عدد الإعجابات:
    22
    مكان الإقامة:
    DaMBy
    جزاك الله خير
     
  4. العلمي

    العلمي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏29 ابريل 2005
    المشاركات:
    844
    عدد الإعجابات:
    0
    الله يجزاك خير يا بو محمد
     
  5. عبدوش

    عبدوش عضو جديد

    التسجيل:
    ‏27 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    61
    عدد الإعجابات:
    0
    الله يجزيك الخير ويمدك في افضل عافيه امين يارب العالمين
     
  6. Bo Mostafa

    Bo Mostafa عضو نشط

    التسجيل:
    ‏27 ديسمبر 2005
    المشاركات:
    3,621
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    كلنا للكويت
    الصراحة يعجز اللسان عن الكلام

    عمل باهر من أخ كريم خيره عامر

    عساك على القوة وكثر الله من أمثالك

    والآن علينا التطبيق لترسيخ المفهوم

    تقبل تحياتي وإحترامي / بو مصطفى
     
  7. مبارك الهاجري

    مبارك الهاجري عضو جديد

    التسجيل:
    ‏19 يونيو 2008
    المشاركات:
    1,153
    عدد الإعجابات:
    0
    بارك الله فيك ، ولك الشكر أجزله ، وجزاك الله خيرا ، وهذا ما عودتنا عليه ، أسأل الله العلي القدير ان يمن عليك بكل أنواع الخير والبر عاجلا وآجلا ، في الدنيا والآخرة ، اللهم آمين .
     
  8. kwk

    kwk عضو جديد

    التسجيل:
    ‏28 ابريل 2008
    المشاركات:
    672
    عدد الإعجابات:
    0
    سامحوني بس للاسف ما فهمت ولا شئ بس فهمت انكم تشكرونه بس هل السوق نازل ولا ماادريصاعد
     
  9. أسد سليمان ملك

    أسد سليمان ملك عضو مميز

    التسجيل:
    ‏15 مايو 2008
    المشاركات:
    8,659
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    uk
    جعل والديك الجنة

    وجزاك الله خير وفي ميزان اعمالك بإذن الله وبارك الله فيك
     
  10. سليمان الضيف

    سليمان الضيف موقوف

    التسجيل:
    ‏11 يناير 2006
    المشاركات:
    1,912
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الــكــويـــت
    سلمت يداك يا الشامري ورحم الله والديك ...

    يعجز اللسان عن شكرك ...

    بالتوفيق يا رب ...
     
  11. الشامري

    الشامري عضو محترف

    التسجيل:
    ‏7 يناير 2004
    المشاركات:
    2,444
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    الكويت
    أبو النصح

    ليلى

    العلمي

    عبدوش

    أبو مصطفى

    مبارك المحلف

    أسد الكنادرة

    بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

    .........................................

    kwk

    أخي الحبيب

    هذا الموضوع عبارة عن ترجمة لمقالة علمية متعلقة بالتحليل الفني

    لأن طابع المنتدى بالأساس تعليمي، لذلك ستجد مواضيع كثيرة قد لا تناقش سوقنا بالدرجة الأولى، ولكن تناقش بعض الأساليب المدروسة للتداول

    أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك من حيث لاتحتسب

    كما أنصحك أن تبدأ في التعلم، فذلك سيجنبك بإذن الله تبارك وتعالى خسائر كثيرة
     
  12. الشامري

    الشامري عضو محترف

    التسجيل:
    ‏7 يناير 2004
    المشاركات:
    2,444
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    الكويت
    بارك الله فيك ياخوي
     
  13. ميكانيكي

    ميكانيكي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏4 نوفمبر 2006
    المشاركات:
    18,640
    عدد الإعجابات:
    93
    مكان الإقامة:
    الكويت
    جزاك الله الف خير يالشامري

    مجهود ولا اروع صراحه

    بارك الله فيك :)

    يبيلنه درس عن الفيبوناتشي :) ؟؟
     
  14. بو عائشة.

    بو عائشة. عضو جديد

    التسجيل:
    ‏10 يونيو 2008
    المشاركات:
    85
    عدد الإعجابات:
    0
    السلام علكيم
    جزاك الله خير اخي الشامري

    وموضوع رائع

    بيض الله وجهك
     
  15. Bu Mazyad

    Bu Mazyad عضو جديد

    التسجيل:
    ‏5 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    79
    عدد الإعجابات:
    0
    جزاك الله خير
     
  16. الشامري

    الشامري عضو محترف

    التسجيل:
    ‏7 يناير 2004
    المشاركات:
    2,444
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    الكويت
    بارك الله فيك

    والله يبيله درس عن كل شي إذا تبي الصج :)

    بس خل ناخذها حبة حبة


    ....................................

    أبو عائشة

    بارك الله فيك

    إذا جاتني بنت بسميها عائشة بإذن الله تبارك وتعالى :)

    ....................................

    بو مزيد

    بارك الله فيك :)
     
  17. jeme_E

    jeme_E عضو مميز

    التسجيل:
    ‏18 فبراير 2007
    المشاركات:
    5,339
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    تخيل بالكويت ((اذكر الله لاتحسدني ))
    جزاااااااااااااااااك الله الف خير وبارك الله فيكم
     
  18. aclient

    aclient عضو نشط

    التسجيل:
    ‏9 يونيو 2008
    المشاركات:
    2,453
    عدد الإعجابات:
    174
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الله يعطيك العافيه ياخوي الشامري و بارك الله فيك
     
  19. kwk

    kwk عضو جديد

    التسجيل:
    ‏28 ابريل 2008
    المشاركات:
    672
    عدد الإعجابات:
    0
    جزاك الله الفخير انت ووالديك وذريتك وعسكم جنة الفردوس امييييييييييين
     
  20. splendid

    splendid عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 أكتوبر 2005
    المشاركات:
    2,666
    عدد الإعجابات:
    2
    السلام عليكم ,,

    الله يعطيك العافيه يالشامري على هالموضوع ,,

    يعلم الله اول مره اسمع عن هذا المحلل اللي اسمه مارتن برنج ,, وأول مره

    اسمه بهذا النوع من الدراسات على مؤشرات المومنيتوم ..

    لكن انا لي نفس الدراسات على مؤشر ار اس اي ,,وهي تقريبا بنفس

    النتائج اللي وصل لها ..

    يمكن لو كان هذا المحلل يعرف موجات اليوت ,, اعتقد انه سيصل الى

    نتائج افضل وتفسيرات اكثر اقناعا ..

    ----------------------------------------------------------

    هذا تشارت لاجيلتي قبل التفسيخ ,, وحددت عليه ترندات على مؤشر RSI

    ,, وبسبب هذه الترندات كنت اصر ان اجيلتي قبل التفسيخ راح تكسر آخر

    قاع تشكل بنهايه عام 2006 ,,وهالشي هذا صار ..

    طبعا الترنداتكما وضحت حضرتك ان بعضها مائل Diaginal Trends

    والآخر Strate Trend ,, وكل نوع يفسر الحركه والمقاومات والاهداف ايضا ..

    كل الشكر لكاخي الكريم على طرحهذا الموضوع ,,لان الحمد لله تبين لي

    اني اسير بالاتجاه الصحيح .. :)

    بالتوفيق للجميع ..
     

    الملفات المرفقة: