هل استراتيجية بنسبة عمليات رابحة 80% أفضل من أخرى تعطي نسبة ربح 90% !؟

الموضوع في 'السوق الأمريكي للأوراق الماليه' بواسطة ابوسليمان, بتاريخ ‏7 أكتوبر 2004.

  1. ابوسليمان

    ابوسليمان عضو جديد

    التسجيل:
    ‏30 ديسمبر 2001
    المشاركات:
    22
    عدد الإعجابات:
    0
    يجتهد الإخوان في البحث عن استراتيجيات تعطي نسبة أرباح عالية ، والمقصود بنسبة أرباح عالية هو عدد العمليات الرابحة مقابل إجمالي عدد العمليات التي يتم تنفيدها ، الا ان هناك امر في غاية الأهمية لا يتم التركيز عليه رغم انه الاهم، وهو نسبة إجمالي الربح خلال الفترة الزمنية المعينة للإختبار،فوجود نسبة عالية من العمليات الرابحة ك 80% أو 90% لا يعني ان هده الاستراتيجية ناجحة ، بمعنى انني عندم اقوم باختبار استراتيجيتي يجب ان انظر ايضا الى نسبة الربح التي ساحصل عليها من المبلغ المفترض للاستثمار ، هناك عدة أمور يجب ان تأخد في الإعتبار عند اختبار نظرية ما واهمها :
    - نسبة الربح الهدف
    -نسبة الخسارة التي استطيع تحملها
    -يجب ان اختبر النظرية لمدة زمنية معينة عل الماضي للتحقق من ان استثماري وفق هده النظريه حقق لي في النهاية الربح وليس فقط عدد عمليات ربح اكثر، وكلما كانت المدة الزمنية اللازمة للإختبار أطول كلما كان نسبة النجاح أعلى ، بمعنى انه عند اختبار استراتيجية لمدة عشر سنوات مثلا وأعطت نسبة ربح سنوية 30% وبنسبة عمليات رابحة 80% هي أفضل من نظرية تعطي نفس النسب من الأرباح وتم إختبار هده النظرية لمدة خمس سنوات فقط
    والاعتماد فقط على نسبة عدد العمليات الرابحة لايكفي
    وسأضرب المثل الاتي:
    استراتيجية 1 :
    نسبة الربح 3%
    نسبة الحد من الخسارة 13%
    تم اختبار النظرية لعشر سنوات ماضية فأعطت 100 إشار شراء منها 90 إشارة حققت الهدف وعشر خاسرة
    استراتيجية 2:
    نسبة الربح 3%
    نسبة الحد من الخسارة 4%
    تم اختبار النظرية لعشر سنوات ماضية فأعطت 100 إشار شراء منها 80 إشارة حققت الهدف وعشرون خاسرة
    وسنحسب الان نسبة الربح ونسبة العمليات الرابحة لكلا الاستراتيجيتين
    وسنفترض اننا نقوم باستثمار مبلغ ثابت واستخراج الارباح وتعويض الخسارة
    الاسترايجية 1:
    نسبة العمليات الرابحة =90/100 = 90%
    نسبة الربح سنويا= ((3*90)-(13*10))/10=14%
    الاسترايجية 2:
    نسبة العمليات الرابحة =80/100 = 80%
    نسبة الربح سنويا= ((3*80)-(4*20))/10=16%
    اي ان استراتيجية 2 تعطي نسبة ربح أعلى من الأولى رغم انها اقل من حيث عدد العمليات االرابحة
    خلاصة القول ان ارتفاع نسبة عدد العمليات الرابحة لايعني بالضرورة اني حصلت على استراتيجية ناجحة
    وامل من الاخوة المشاركة في النقاش لتعم الفائدة
     
  2. البادي

    البادي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏2 مارس 2004
    المشاركات:
    402
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الإمارات
    مشكور للمعلومات القيمة يأبو سليمان