شرح المتوسطات المتحركة

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة أسد سليمان ملك, بتاريخ ‏28 نوفمبر 2009.

  1. أسد سليمان ملك

    أسد سليمان ملك عضو مميز

    التسجيل:
    ‏15 مايو 2008
    المشاركات:
    8,659
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    uk
    --------------------------------------------------------------------------------

    المتوسطات المتحركة
    " moving average " MA


    هي أكثر الأدوات الفنية استخداماً من قبل المحللين الفنيين والماليين والاستراتيجيين أيضا..
    والسبب يعود أنها الأداة التي تعطي القيمة النموذجية لمجموعه بيانات سواء كانت يوميه أو أسبوعيه أو غيرها.
    أي أنها أداه تقوم بتنقية وتصفيه هذه البيانات من التذبذبات الحادة التي تصاحب التقلبات الدورية والموسمية من نتائج أرباح وأوضاع عامه لتعطي مناطق و اتجاهات الحركة الحقيقية.
    وتستطيع بعد ذالك تحديد المسار أو الاتجاه أو المنطقة التي تتحرك فيها الأسعار حسب فتره هذه البيانات
    وهي مؤشرات تابعه للسعر ومتأخرة عنه..أي أنها تابعه له
    يعني>>>المتوسط هو فلتر البيانات الذي يساعد على توضيح الرؤية.
    ولمعرفه المناطق السلبية والمناطق الايجابية لمتوسطات
    يجب علينا معرفه إشارات الدخول والخروج حسب حركه هذه المتوسطات.


    مناطق الدخول أو ما يعرف بالعبور الذهبي"golden cross"
    هي منطقه اختراق خط السعر للمتوسط الحركي
    أو اختراق متوسط قصير لمتوسط طويل
    أي أن يكون التداول فوق المتوسط الحركي
    أي أننا في مناطق قوه و ثقة واندفاع للأعلى.


    مناطق الخروج أو ما يعرف بالعبور القاتل"dead cross"
    هي منطقه كسر خط السعر للمتوسط الحركي
    أو كسر متوسط قصير لمتوسط طويل
    أي أن يكون التداول تحت المتوسط الحركي
    أي أننا في مناطق ضعف مصحوبة بانعدام الثقة.


    أيضا كلما كانت فتره المتوسط قصيرة كلما زادت التعرجات وزادت معه التقاطعات الإيجابية والسلبية مما ينتج عنها قرارات دخول وخروج خاطئة تسبب خسائر كبيره وحيره أكثر..
    وهو ما يسمى " الإشارات الخاطئة false signals"


    أيضا تكثر الإشارات الخاطئة في حال كانت الحركة جانبيه
    وينصح بعدم المغامرة بعطاء إشارات العبور أهميه كبيره في مثل هذه الحالات
    والتي تسبب خسائر كبيره.
    وتعرف هذه الحركة بـ " لسعات الأسعار whipsaws "


    وعموما فإن حركه المتوسطات ذات الفترات الطويلة والتي تحتوي بيانات أطول
    "long moving average"
    تكون أكثر ثقة ورزانة من المتوسطات ذات الفترة القصيرة التي تحتوي بيانات قصيرة
    "short moving average"


    ومن المزايا التي تجعل هذا المؤشر أهم المؤشرات وأصدقها على الإطلاق كونه مبني على الأسعار الحقيقية ويتبعها, بخلاف بعض المؤشرات التي تحوي معادلات معقده يدخل فيها أحجام التداول وعدد الصفقات وقيمها وغيره.
    أيضا هي أفضل وأصدق من متابعه الحركة ألسعريه وفق خطوط الاتجاه والتي يختلف المحللين في تحديدها بدقه
    ويكون كل محلل له خط مخالف ومغاير عن محلل آخر وبفوارق تكون كبيره أحيانا.
    فأن المتوسط الحركي يحوي عمليه حسابيه موحده للجميع.


    ولذالك نجد أن اغلب المحللين الذين يعتمدون على "خبير الكتروني"في تحديد إشارات الدخول والخروج
    هو يعتمدون أساسا على تقاطعات متوسطات حسابيه حركيه للأسعار أو للمؤشرات.
    وما يميز هذا النوع من المؤشرات هو اعتماده الكلي على الحركة ألسعريه بغض النظر عن إحجام التداول وقيمتها
    مما لا يدع مجال للعاطفة في اتخاذ القرارات.


    وبالتعمق أكثر في تفاصيل هذه المتوسطات..
    نجد أن لها طرق حساب وأوزان متعددة
    يختلف المحللين في التعامل معها وإعطاء احدها الثقة أكثر من الأخر.
    حيث نستطيع احتساب حركه المتوسط حسب أسعار:-
    الإغلاق أو الافتتاح أو الأعلى أو الأدنى
    كل محلل له أسلوبه في التعاطي معها
    رغم أن الأغلبية يتعامل مع أسعار الإغلاق حيث أنها تمثل المحصلة النهائية.


    أيضا للمتوسطات الحركية أنواع عديدة ..
    ولكل نوع أسلوب وعمليه حسابيه ونتائج وعيوب ومزايا تختلف عن الأخر.
    سوف نتطرق في هذا الموضوع لأهم هذه الأنواع والأكثر شيوع بين المحللين ونحاول تصنيفها وشرحها ليسهل فهمها و الاستفادة منها.


    أنواع المتوسطات الحركية :-



    1- المتوسط الحركي البسيط
    " simple moving average " SMA


    يعتبر هذا النوع من أكثر المتوسطات انتشار بين المتداولين والسبب يعود لسهولته وكونه أول أنواع المتوسطات معرفه وانتشار.
    ولكن ومع مرور الزمن والتطورات في العمليات الحسابية لتطويع هذه المتوسطات وفق ما يتناسب مع طموحات المحلل وتطلعاته, أصبح لدى المحلل خيارات أفضل.
    وعيب هذا النوع من المتوسطات كونه يعطي كل الأسعار نفس الأهمية والثقل داخل السلسلة الزمنية سواء كانت حديثه أم قديمه.لذلك لا تستطيع الاعتماد عليه كليا لمعرفه التغيرات الحديثة مقارنه بالقديمة.
    فالطريقة المعتمدة لحساب هذا المتوسط تعطي كل فتره داخل السلسلة الزمنية حسابها حسب قيمتها بغض النظر عن زمنها وموقعها
    أيضا يتجاهل هذا النوع من المتوسطات أول فتره سعريه في السلسلة بعد الدخول في فتره جديدة ولا يعيرها أي اهتمام ولا يدخلها في حساباته المستقبلية.


    والعملية الحسابية لهذا النوع هي ..
    (جمع الأسعار لكل الفترات الزمنية وقسمتها على عددها)
    وفي اليوم التالي نقوم بحذف أول يوم في السلسلة الزمنية ونضيف اليوم الجديد ونقسم على نفس عدد الفترة...وهكذا
    وكما هو واضح من العملية الحسابية تجاهل اليوم الأول للسلسلة بعد أضافه يوم جديد.


    2- المتوسط الحركي المرجح أو ألوزني
    " weighted moving average " WMA


    وهو المفضل لدى كبار المحللين وخبراء البوصات العالمية
    حيث انه متوسط يعطي لكل فتره أهميه نسبيه مختلفة حسب موقعها سواء كانت حديثه أم قديمه. ويأخذ في الاعتبار أهميه كبرا للأسعار ألحديثه.وهو ما يميز هذا النوع من المتوسطات.
    ولهذا السبب أطلق على هذا النوع من المتوسطات الموزون أو المرجح لأنه يعطي ترجيح ووزن مختلف للأسعار حسب موقعها.
    أي انه يعطي وزن وترجيح للسعر حسب موقعه في السلسلة الزمنية للبيانات
    الفترة الأولى1 الفترة الثانية 2 الفترة الثالثة 3 ...وهكذا,,,,
    وبذلك تكون طريقه حساب هذا المتوسط على النحو التالي:-
    (ضرب قيمه كل فتره بموقعها وجمعهم وقسمتهم على عدد الفترات).
    وبذلك نكون أعطينا لكل فتره أهميتها ترجيحا لموقعها في السلسلة الزمنية.
    ويعيب هذا النوع من المتوسطات ما يعيب سابقه"البسيط"
    حيث أن كلا المتوسطين يتجاهلان الفترة الأولى ويسقطانها من السلسلة الحسابية كليا بعد دخول فتره جديدة في السلسلة الحسابية.


    3- المتوسط الحركي الأُسي
    " exponential moving average " EMA


    وهو المتوسط الذي استطاعت عمليته الحسابية الأسيه جمع كل الأسعار وإدخالها ضمن السلسلة الحسابية الزمنية المحددة لكل فتره ولم يتجاهل أي أسعار قديمه
    بل أدخلها ضمن حسابات السلسلة ألحديثه.
    وهو ما يعتقد كبار المحللين بأهمية الرجوع والنظر إليه باعتباره الأقوى والأصدق خصوصا للفترات الطويلة.حيث انه لا يتجاهل الفترات القديمة مثل النوعين السابقين حيث أن لكل فتره قديمه أهميه متناقصة حسب موقعها.
    ولهذا المتوسط عمليه حسابيه معقده وصعبه وطويلة جدا ولهذا السبب يكون من المهم استخدام الحاسب الآلي لإتمام مثل هذه العمليات المعقدة.


    ولمن أراد الاطلاع على العملية الحسابية لهذا المتوسط
    يستطيع زيارة هذه المواقع وسوف يجد ما يفيده إن شاء الله
    http://www.quotelinks.com/technical/ema.html


    الفتره الزمنية للمتوسطات الحركيه:-


    بعد النظر لأهمية المتوسط الحركية والنظر لأنواع المتوسطات وأهمية كل واحد منها وطريقه عمله..
    ندخل الآن في الفترات الزمنية للمتوسط وكيف يتم اختيارها
    ولماذا نختار فتره خلاف فتره أخرى..
    يختلف كثير من المحللين كبارهم وصغارهم خبراءهم وحديثيهم في اختيار فترات المتوسط الحسابي.
    ولكل محلل نظره وخبره وأسلوب واستراتيجيه تختلف عن الأخر
    لذلك يختلفون في تحديد الفترات
    ولا يوجد فتره معينه أثبتت دقتها علميا وأتفق عليها الجميع.
    لذلك نقول أن لكل فتره زمنيه أرقامها
    فحين نقوم مثلا بدراسة فتره يوميه على مدى ثلاث سنوات
    تكون الفترة الزمنية للمتوسط طويلة . حيث أن الفترة القصير تكون ذات أهميه ضعيفة إن لم تكن معدومة.


    إذا ومن خلال ما سبق نستطيع تحديد طول وقصر الفترة للمتوسط حسب طول وقصر فتره البيانات.
    أيضا ينتشر بين المحللين أرقام محدده متعارف عليها ويكثر متابعيها وهو السبب في أهميتها.
    وهي :-
    5-10-14-21 للفترات القصيرة.
    50-100-200 للفترات الطويلة.
    ويعتبر المتوسط 200 من أهم هذه الأعداد حيث يتعامل معه كبار المحللين
    وخبراء البورصات العالمية ويبنون عليه قراراتهم وقد اثبت دقته وأهميته على مدا طويل مما جعل العديد ينتبهون له ويضعون له جل اهتمامهم.


    أيضا يفضل بعض المحللين الدقيقين والذين يجعلون لكل أسلوب أو نهج مبادئ علميه يبنون عليها دراساتهم بمتابعه المتوسطات على أساس أرقام فيبوناتشي الرياضية
    وقد اشتقوا من هذه الأعداد أرقام للمتوسطات الحركية مبنية على النحو التالي:-


    1+1=2
    2+1=3
    3+2=5
    5+3=8
    8+5=13
    13+8=21
    21+13=34
    34+21=55
    55+34=89
    89+55=144
    وهكذا ......

    ويتفق الغالبية من المحللين في الطرفين على أهميه المتوسط 21
    باعتباره يمثل عدد أيام الشهر العملية إذا علمنا أن الأسبوع العملي 5 أيام فقط.




    منقول للفائده





    مرفق ملف من كتاب جون مرفي لفصل المتوسطات المتحركه

    http://www.herosh.com/download/18382..._____.doc.html

    __________________
     
  2. Bo_jassim

    Bo_jassim عضو مميز

    التسجيل:
    ‏2 فبراير 2005
    المشاركات:
    3,031
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    كويت سيتي
    مشكور يا ولد العم مجهود تشكر عليها بارك الله فيك :)
     
  3. 3lgm

    3lgm عضو مميز

    التسجيل:
    ‏29 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    6,410
    عدد الإعجابات:
    1
    موضوع قمة كعادة مواضيعك يا بوسليمان , بس لو مرفق كم مثال على الشارت يكون أوضح , لكن عموما موضوع يسد فراغ كبير واحنا بحاجته حيل, بارك الله فيك حجي وعساك على القوة.
     
  4. rikan

    rikan عضو نشط

    التسجيل:
    ‏31 أغسطس 2003
    المشاركات:
    779
    عدد الإعجابات:
    13
    مكان الإقامة:
    الكويت
    سلمت اليد التي خطت درس جميل للموفنج افريج
     
  5. أسد سليمان ملك

    أسد سليمان ملك عضو مميز

    التسجيل:
    ‏15 مايو 2008
    المشاركات:
    8,659
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    uk

    حياك الله يامنافس برختر:)

    هلا بالغالي عيدك مبارك وتقبل الله طاعتك


    بلا كسل دش طبقهم على الشارت وعلى السعري ابيك:)
    وعطني ملاحظاتك:)

    لني ناوي نتناقش انا ونت:)

    منتظرك يالكسلان:):p

    انت الخير وبالبركه يابومحمد

    وطول عمرك واصل يالغالي
     
  6. 3lgm

    3lgm عضو مميز

    التسجيل:
    ‏29 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    6,410
    عدد الإعجابات:
    1
    والله يا بوسليمان الواحد يخشى الزلل والاحراج لكن شنسوي أمرنا لله.

    أول شي نختار Moving Average من نافذة المؤشرات في برنامج الميتاستوك:
    [​IMG]

    تضغط بالماوس على الموفنج أفرج وتتركه فوق المؤشر , راح تطلعلك النافذة التالية:
    [​IMG]

    نص كلام بوسليمان:
    ((إذا ومن خلال ما سبق نستطيع تحديد طول وقصر الفترة للمتوسط حسب طول وقصر فتره البيانات.
    أيضا ينتشر بين المحللين أرقام محدده متعارف عليها ويكثر متابعيها وهو السبب في أهميتها.
    وهي :-
    5-10-14-21 للفترات القصيرة.
    50-100-200 للفترات الطويلة.
    ويعتبر المتوسط 200 من أهم هذه الأعداد حيث يتعامل معه كبار المحللين
    وخبراء البورصات العالمية ويبنون عليه قراراتهم وقد اثبت دقته وأهميته على مدا طويل مما جعل العديد ينتبهون له ويضعون له جل اهتمامهم.))

    اذا اخترنا الموفنج أفرج 5 راح يكون كما يلي:

    [​IMG]

    اذا اخترنا الموفنج أفرج 10 راح يكون كما يلي:

    [​IMG]

    اذا اخترنا 14 راح يكون كما يلي:

    [​IMG]

    اذا اخترنا الـ21 راح يكون كما يلي:

    [​IMG]

    اذا اخترنا الـ50 راح يكون كما يلي:

    [​IMG]

    اذا اخترنا الـ100 راح يكون كما يلي:

    [​IMG]

    وهذا يمكن دمج أكثر من مؤشر موفنج افرج (مثل الـ50 و الـ200) للاستفادة من تقاطعهما كإشارة دخول وخروج.

    هذا على حد علمي , وأرجو تصحيح معلوماتي لمن رأي خطأ فيها , والسموحة يا جماعة.
     
  7. الأرستقراطي

    الأرستقراطي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    7,178
    عدد الإعجابات:
    12
    مكان الإقامة:
    OKBK
    مشكور يا بو سليمان ،،، حسب رأيك هل أهم ma هو 200 يوم وال 50 يوم أم تؤمن أن ال ma ل 70 يوم و ال 30 يوم يؤثر على مقاومات و دعوم السهم ؟؟؟
     
  8. أسد سليمان ملك

    أسد سليمان ملك عضو مميز

    التسجيل:
    ‏15 مايو 2008
    المشاركات:
    8,659
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    uk
    بارك الله فيك ياخوي الغالي وكفيت ووفيت

    ماقصرت بيض الله ويهك


    وهذا الشكل من خلال دمج جميع المتوسطات
    حيث يتم تنزيل متوسط ورى الثاني وتغير اللون مع الرقم




    وبالنسبه للسعري خلني اشرحلك عليه وشوف الي حاصل:)

    ولاحط عندما كسر 200 يوم تاكد اليوم الثالث ماذا حصل
     

    الملفات المرفقة:

    • علقم.png
      علقم.png
      حجم الملف:
      62.7 KB
      المشاهدات:
      437
  9. أسد سليمان ملك

    أسد سليمان ملك عضو مميز

    التسجيل:
    ‏15 مايو 2008
    المشاركات:
    8,659
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    uk

    بالنسبه لي يعتبر الموفنج افرج 50-200 يوم للتاكيد الدخول والبقاء او الخروج نهائي طبعا انا اكلمك للفترات الطويله .

    لان من أهم استخداماتهم انه يؤكد الترند وهل هو ترند صاعد ام ترند هابط
    طبعا اقصد بذلك لو كان شكل الترند يقول انه صاعد نراجع المتوسط المتحركه اعلاه (50-200) هل يؤكد هذا الكلام او لا
    مثلا هل هناك اختراق لمتوسط 50 يوم لمتوسط 200 يوم الذي يدل على تأكيد أن هناك تغير حدث في الترند .


    مادري ان وصلت الي ابي اقوله او لا:)
     
  10. الأرستقراطي

    الأرستقراطي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    7,178
    عدد الإعجابات:
    12
    مكان الإقامة:
    OKBK
    هذي الأجابة اللي بغيت أسمعها منك و كلامك فيه كثير من الصحة لسبب واحد معظم المضاربين يتجاهلون المتوسطات و ينتبهون فقط لل200 يوم و ال 50 يوم فأذا مر الترند لاين على ال70 أو 30 يوم لا ينتبهون له بسبب أن الشارت المعتمد يقدم خدمة ال 50 يوم و ال200 يوم فقط ،،، يعطيك العافية بوسليمان على مجهودك الأكثر من رائع ،،، تحياتي ،،،
     
  11. الطير القطامي

    الطير القطامي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    2,178
    عدد الإعجابات:
    2,852
    مكان الإقامة:
    kuwait
    يعطيك العافيه يابوسليمان ,,,,,,,,

    ولو تعطينا فكره بعد عن البلونجر باند نكون شاكرين لك يامميز
     
  12. أسد سليمان ملك

    أسد سليمان ملك عضو مميز

    التسجيل:
    ‏15 مايو 2008
    المشاركات:
    8,659
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    uk

    ابشر بكره ان شالله اشرحلك الطريقه ومن السوق الكويتي:)
     
  13. الفالح

    الفالح عضو جديد

    التسجيل:
    ‏20 يونيو 2009
    المشاركات:
    61
    عدد الإعجابات:
    0
    بارك الله فيكم
    الشرح كافي ووافي
    ومشكورين
     
  14. أسد سليمان ملك

    أسد سليمان ملك عضو مميز

    التسجيل:
    ‏15 مايو 2008
    المشاركات:
    8,659
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    uk
    حياك الله وانا خوك
     
  15. أسد سليمان ملك

    أسد سليمان ملك عضو مميز

    التسجيل:
    ‏15 مايو 2008
    المشاركات:
    8,659
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    uk
    تاثير المتوسطين 50 يوم و200 يوم على السوق الكويتي
     

    الملفات المرفقة:

  16. enzoo

    enzoo عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 يونيو 2008
    المشاركات:
    218
    عدد الإعجابات:
    11
    الله يجزاك خير اخوي بو سليمان
     
  17. . MetaStock

    . MetaStock عضو نشط

    التسجيل:
    ‏11 فبراير 2007
    المشاركات:
    244
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    Kuwait
    مشكور يابوسليمان
    على نقل الموضوع لتعم الفايده

    وعيدك مبارك
     
  18. طلال العلي

    طلال العلي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏2 يونيو 2008
    المشاركات:
    143
    عدد الإعجابات:
    0
    يعطيك العافية أخوي

    دائما مبدعنا بمشاركاتك

    بس لي نقطة جبيت استفسر عنها

    وهي بالنسبة للمضارب من يوم إلى ثلاث أيام تقريبا

    فهل تنصحة مثلا أن لايعتمد على مثلا تقاطع كل من

    الموفنج 5 مع 10 بالدخول ، أو 10 مع 21 وذلك بسبب

    الخوف من أن يكون التقاطع الصغير هذا لايؤكد الترند الصاعد

    فإن كانت إجابتك بنعم ، فهذا يعني إن الموفنج لاينفع المضارب اليومي

    ويكون الإهتمام به للمستثمر المتوسط المدى من 50 إلى 200 يوم

    وإن كان لك رأي آخر أرجو نقله لنا ليستفيد الجميع

    وآسف على الإطالة ، وجزاك الله كل خير ،،،:)
     
  19. aclient

    aclient عضو نشط

    التسجيل:
    ‏9 يونيو 2008
    المشاركات:
    2,453
    عدد الإعجابات:
    174
    مكان الإقامة:
    الكويت
    بارك الله فيك يا بو سليمان :)
     
  20. بحراوي

    بحراوي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏18 يوليو 2005
    المشاركات:
    1,388
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    بارك الله فيك محللنا الفذ بوسليمان :)