تجربة فورملا فايف داي مومنتم لــ JEFF COPPER

الموضوع في 'السوق الأمريكي للأوراق الماليه' بواسطة ابو رواف, بتاريخ ‏24 أكتوبر 2003.

  1. ابو رواف

    ابو رواف عضو محترف

    التسجيل:
    ‏15 سبتمبر 2002
    المشاركات:
    2,678
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الرياض
    ADIC
    AFC,
    ARMHY
    ASTSF
    ASYT
    AVX
    BLDP
    SVNT
    CHRD
    CPRT
    CTV
    CTXS
    DPL
    ENMD
    EWZ
    GERN
    HLIT
    HUM
    IBN
    INSP
    ISPH
    IVAN
    LRW
    MHX
    MYL
    N
    NETE
    NI
    NLS
    ONXX
    PLUG
    PMTC
    PXLW
    SCON
    SMTC
    SUPG
    TMTA
    TTMI
    TTN
    TWTC
    VSH
    XRX
    ZIXI
    AVO
    QTWW
    TWAV
    GPM
    BYS
    EHI
    PSW
    FSF


    لا تنسى ناها تجريب .


    الشراء اذا تجاوز هاي امس وهاي قبل امس يعني two day high



    الله يجزاك خير يا احمد علي , فلازلنا في هذة المرحلة التي سبقتنا فيها من اكثر من 3 سنوات . المدة 5 ايام البيع ((( انت وضميرك )))

    الستوب لووز ما وضح احمد علي كلامة زين لكن اعتقد انة يقصد اقل سعر لهذا اليوم .
     
  2. طير شلوى

    طير شلوى عضو جديد

    التسجيل:
    ‏6 مارس 2003
    المشاركات:
    369
    عدد الإعجابات:
    0
    هلا أبو رواف

    هل جربت اختبار هذه الاستراتيجية مع الأسهم التي ذكرتها من خلال برنامج مثل MetaStock.
     
  3. ابو رواف

    ابو رواف عضو محترف

    التسجيل:
    ‏15 سبتمبر 2002
    المشاركات:
    2,678
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الرياض
    اخي طير شلوى هذة هي الفورملا , ولم اجربها بعد فهذة اول مرة ادخل عالم الفورملات وصناعتها وتغييرها ودمجها مع بعض وتعديلات عليها . واصل الفورملا كما اخبرنا احمدعلي عنها هي :

    Adx(14) above 30
    +DI(14) above -DI(14)
    Stochastic(8) %K below 40


    زيد عليها اي شروط في بالك مثل السعر بين كذا وكذا ومتوسط الفوليم اعلى من ,,,,, او اصغر من او بين وبين ,

    وممكن انك تدمج كذا استراتيجية مع بعض , ووو...الخ .
     
  4. طير شلوى

    طير شلوى عضو جديد

    التسجيل:
    ‏6 مارس 2003
    المشاركات:
    369
    عدد الإعجابات:
    0
    الأخ أبو رواف

    و انا اخوك ما عمري طورت استراتيجية من عندي و لكن سبق و أن أخذت استراتيجيات من مجلات و طبقتها في برنامج.

    ما أود أن أضيفه ليس استراتيجية لأني لا أملك القدرة على ذلك
    و لكن أود أن اتكلم عن الاستراتجيات و طريقتي في أخذ القرار باستخدامها من عدمه.

    تحملني شوي لأني راح اطول في الكلام

    انا مقتنع تمام الاقتناع بأن لكل سهم في العالم و ليس في ناسداك فقط بأن له شخصيه مستقله مثله مثل البشر. و أن حركة سهم ما تعكس نفسيات المتعاملين به. اي أن لكل سهم تجد عشاق و محبين و بالتالي لهم طريقه في اللعب و الرقص معه. طبعا صعب أنك تتعرف على أسلوب المضاربين في كل سهم و لكن اختبار الاستراتجيات آليا بواسطة البرامج تساعدك في ذلك كثيرا و تكشف لك اسلوبهم.

    الذي أقوم به اني اخزن الاستراتيجية في البرنامج و ألغي منها الـ Code أو Formula التي تظهر اشارت Short و أجعلها تعمل على Long فقط

    ثم اختار مجموعة الأسهم التي تهمني و لنفرض أنها أسهم Nasdaq100 أو S&P500 او لنقل الأسهم التي متوسط حجم تداولها في الستة أشهر هو فوق 6 مليون سهم يوميا

    اختار أمر اختبار الاستراتيجية بعد أن أزوده ببعض المعلومات مثل:
    - حجم السيولة
    - الفترة التي أريد البرنامج أن يختبر فيها هذه الاستراتجية و ذلك بتحديد تاريخ بداية و نهاية

    و هذا مهم ..... لماذا؟
    نعم مهم و أركز عليه فمثلاً أجعله يختبر في الفترة من بداية 2003 و حتى اليوم. و قد كنت أقوم في السابق باختبار الاستراتيجة من شهر 3 لعام 2000 يوم أن كانت الأسهم تعاني و تهبط و تترنح

    لماذا أختار هذه الفترات .... ذلك أن لكل سهم سلوك و اسلوب مختلف يختلف باختلاف الفترات الزمنية التي يعيشها السهم. أو بتعبير آخر المضاربين تختلف أسالبيهم في المضاربة بسهم ما محدد من فترة لأخرى
    يعني المضاربين في أوقات السوق العصيبه لهم استراتيجيات و في الأوقات الحلوة و السوق مرتفع لهم استراتيجية


    ثم احدد أيضا
    - عمولة الشراء و البيع
    - و أحدد كيف سأشتري هل أشتري في اليوم الذي يلي ظهور Buy Signal أو Sell Signal و هل بسعر الافتتاح أو بأعلى سعر أو باقل سعر أو بسعر الاغلاق
    و غيرها من المدخلات.

    ثم يقوم البرنامج باختبار الاستراتيجية على الأسهم و يخرج لي تقرير يُظهر فيه نسبة الربح أو الخسارة لكل سهم بعد أن طبق عليه الاستراتيجية
    و بالتالي أعرف هل هذه الاستراتجية تعمل مع هذا السهم و تحقق لي عوائد ممتازة أم لا


    يظهر لي بعض الأحيان أن استراتجية ما تحقق لي ربح 350% مع سهم JDSU و 15% مع ORCL

    و يظهر لي بعض الأحيان أن استراتيجية ما تحقق لي 80% مع JDSU منذ بداية 2003 و لكن نفس الاستراتيجية تحقق مع JDSU نفسها عوائد بنسبة 20% قبل 2003

    جربها يا ابو رواف راح تطلع معاك نتائج غريبه

    هذي تجربتي و حبيت أعرضها يمكن فيها الفائدة
    و اتمنى أني وفقت في ايضاح كلامي

    ;)
     
  5. Tameemy

    Tameemy عضو جديد

    التسجيل:
    ‏25 يوليو 2003
    المشاركات:
    55
    عدد الإعجابات:
    0
    يعطيك العافية يا أبو رواف..
    جربت أول ثلاثة أسهم و وجدت أنها نازله خاصة في اليومين الأخيرة :rolleyes:

    المعادلة على شكلها الحالي لم تتعرض لمسألة two day high :rolleyes:
     
  6. ابو رواف

    ابو رواف عضو محترف

    التسجيل:
    ‏15 سبتمبر 2002
    المشاركات:
    2,678
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الرياض
  7. ابو رواف

    ابو رواف عضو محترف

    التسجيل:
    ‏15 سبتمبر 2002
    المشاركات:
    2,678
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الرياض
    رشح 15 - 20 مرشح لتوصيات جيف كوبر , با الاضافة الى المحاور , هو عندة تريدستيشن و اداوات جيف كوبر وابيجربها (( انت يا المحاور جاري )) .

    التوصيات شورت ولونق واحيانا تكون توصياتة تنصب عكس حركة السوق فخلونا نتابع :

    المحاور يقول :
    ابتصرف في كل توصياتة وابحسب المحصلة النهائية , البعض مادخلت مزاجة ولكني (( انت يا المحاور )) ابي اجربها واشوف .




    يقول جاري المحاور : ابتبع طريقتة وابزيد عليها اني راح اخش بثمن نقطة فوق هاي امس في اللونق , او ثمن نقطة تحت تحت اللو في الشورت (( قديما كانوا يستخدمون 8/1 , 16/1 , 4/3 بدل السنتات )). وايضا عدل على حساب الستوب لووز قليلا لمصلحتة ضد طريقة جيف كوبر .
    و اذا ارتفع السهم سأشتري واذا اغلق السهم قرب سعر الهاي لليوم في اللونق فأبصبر علية الى بكرة او قرب اللو في الشورت فسأصبر علية الى بكرة .



    النتايج :

    * عدد الاسهم 99 . ولنقول انها 100 ليسهل الحساب .
    *عدد الاسهم الي ربحت 58 يعني 58% .
    * عدد الاسهم الي خسرت 41 يعني 41% .
    * معدل النقطة لكل سهم زاد هو 1.21 نقطة .
    * معدل النقطة لكل سهم نقص هو 0.71 نقطة .
    * معدل النقطة لكل سهم ربح هو 0.41 نقطة
    * مجموع النقاط اثناء الاختبار 40,59 نقطة



    با النسبة لجيف كوبر :
    * مجموع الاسهم اختارها هو لنفسة 34
    * الي بربحت 22 يعني 64%
    * الي خسرت 12 يعني 35%
    * معدل نقة الربح 1.11 نقطة
    * == == الخسارة 0.64 نقطة
    *صافي المكسب للتداول 0.5
    * مجموع النقاط اثناء الاختبار 17 . نقطة .


    انتقائات جيف كانت افضل مني بعد ان زدت على استراتيجيتة لأظمن اكثر . انا كنت اكثر اسهم خاسرة ورابحة .

    قعد يقول ان الي ربحت كانت اكبر نسبة من الخسرت , يعني سهم ربح فا الاربتفاع سيكون كبير , اما الي خسرت فا الخسارة ستكون اقل بسبب الستوب لووز .

    وايضا يقول انة مو متمكن كثيرا ولكن اناس متمكنين قالوا لة ان طريقة جيف كوبر هذة تحقق 68% ربح و 32% خسارة اما الي ارتفعت فسيكون ارتفاع كل سهم اعلى بـ 50% من اي سهم انخفض . يعني يبي يقول لنا ان المحصلة النهائية الاسهم الي ربحت اكثر من الاسهم الي انخفضت , وان الاسهم الي ارتفعت ارتفعت ارتفاع كبير بينما الي نزلت كان النزول بسيط بسبب الستوب لووز . :)


    هذي اهم ماجا في الاختبار ولكن هنلك اشياء اخرى كا الوقت المستغرق وبعض المواقف التي حصلت في الاختبار هنا على الرباط :

    http://www.thestreet.com/comment/techtake/26251.html









    تصريح احمد علي على الطريقة كما قرائها في كتابة والتي اغنانا عن شراءة وهو بقيمة 45 دولار حيث قال احمد علي :
    طور هذه الطريقه هو jeoff copper في احدث كتاب له بعنوان 5 day momentuem
    وهذه الطريقه التي سوف اذكرها تغتيك عن شراء كتابه الذي يباع ب 45 دولار
    الطريقه هي كمايلي:
    اولا شدد في نهاية الكتاب ان نسبة win في هذه الطريقه لا تزيد عن 50% ولكن الربح كبير
    أي انك لو اجريت 10 عمليات فان 50 تقريبا ربحت بها و 5 خسرت
    ولكنه يؤكد ان الخمسه الرابحه يكون ربحها كبير والخساره قليل في الخمسة الخسرانه
    المهم استراتيجيه كوبر مايلي:

    الشرط الاول Adx>30
    الشرط الثاني positive dx>negative dx
    الشرط الثالث K%<40
    ADX لابد ان تكون 14 يوم وكذلك +DI , DI -
    اما K لابد ان تضع 8 ايام
    اذا تحققت هذه الشروط الثلاث في هذا اليوم بعد الاغلاق طبعا
    بكره تشتري السهم عندما يخترق السهم ارتفاع امس يعني لما يخترق
    two day high
    البيع خلال خمسة ايام


    الستوب لووز الابتدائي: يكون عند سعر LOW ليوم الشراء
    الستوب لووز بعد ذلك: ترفع سعر الستوب لووز اذا ارتفع السهم

    هذا الطريقه جيده


    انتهى كلام احمد علي جزاة الله خير .
     
  8. ابو رواف

    ابو رواف عضو محترف

    التسجيل:
    ‏15 سبتمبر 2002
    المشاركات:
    2,678
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الرياض
    طبعا ابتناسا نتايج المحاور جاري والمتطوعين حقينة وابشوف نتايج اسهمي هذة لنفس الطريقة , اصلة جاري هذا مو مالي عيني :)



    تعديل / الشراء فقط اذا تجاوز السهم هاي امس (( الي هو يوم الخميس بنقطة وانا ابخليها نقطتين )) .




    51 سهم كانت حصيلة الاسهم التي وافقت استراتيجية كوبر

    11 سهم عمل شرط الدخول والشراء (( تجدها في الاسفل ))

    مافية اي سهم جاب شرط الشراء وانباع بسعر الستوب لووز .


    الاسهم الي حققت النظرية هي :-


    hum ===== ارتفعت 4% تقريبا .

    ibn ====== ارتفعت اقل من 1% ثم نزل واغلق السوق ولم ينزل السهم , لا لسعر الستوب لووز ولم يحقق ولو 1% ؟!! ما الحل في مثل هذة الاسهم .!!

    ivan ===== ارتفعت 8% :)

    nls ====== ارتفع اقل من 1% اخر دقايق السوق واغلق ولم ينزل الى للو الخميس . حالة جديدة لا تختلف كثير عن ibn .

    supg ===== ارتفعت 2.7%


    twtc ==== ارتفعت 1.8% ولكن الارتفاع كان قاب اب .

    zixi ====== ارتفعت اقل من 1% اخر الدقايق واغلقت فوقها , نفس حالة ibn با الظبط .

    twav ارتفعت 11% ولكن بسبب قاب اب ولا اعرف كيف اتعامل مع مثل هذة الحالة .


    bys ارتفعت اقل من 1% ولكن نعذرها لأن الفوليم كان اقل من 4000 سهم فقط ليوم الجمعة .

    ehi ارتفعت اقل من 1% ولكن نفس مصير bys من ناحية الفوليم .

    bsw ارتفعت اقل من 1% ولكن نفس مصير السهمين السابقين الفوليم كان قليل .





    =====================================


    فعلا يا التميمي اعتقد اني اخطات يوم قلت هاي امس وهاي قبل امس , واعتقد ان الاستراتيجية تنص على تجاوز هاي امس فقط , يعني هاي يوم الخميس 5.50 دولار واليوم الجمعة وشفت السهم ارتفع الى 5.52 دولار هنا الدخول , يعني يوم الاربعاء مالة دخل في مثل هذة الاستراتيجية , ابتأكد واقولك .

    =====================================



    طير شلوى , الباك تست مهم ولكني يادوب في اول الطريق , وعندي خطة زمنية للتدرب على ماذكرت فباين انك تفوقني بمراحل في هذا الجانب ولكن اعدك اني سأسرع في هذا الموضوع لكي نبداء مع بعض في نفس المستوى , :) ما اقصدة اني جديد على الفورملات والان قاعد اعض الندم على الايام الي كنت مأجلها بدخولي عالم السكرينر بواسطة الفورملات . وطريقة اختيارك لمدة الباك تست جيدة فهل تقصد قبيل فترة شهر اكتوبر العام السابق - مثلا - بشهر او شهرين حيث كانت قمة ذروة هبوط الاسهم هنلك ؟!! ان اكن كذلك فأعتقد انة يجب من الوهلة الاولى الا نستخدم طرق و استراتيجيات يكون السوق فيها بولش وليس بيرش كما هي تللك الفترة .


    ===================================


    اسئلة اريد الاجابة عليها :

    طريقة فايف دايز مومنتم :

    1/ هل تنتهي الاستراتيجية بإنتها يوم العمل , ويجب ان نسى السهم ا
    (( صح / خطائء ))


    2/ ما العمل في مثال سهم ibn .

    3/ ما العمل في مثال سهم nls

    4/ ما العمل في مثال سهم twts

    5/ اين الستوب لووز با الظبط هل هو لو يوم الخميس .

    6/ ماهو الفوليم المناسب يعني سهم سعرة 10 دولار كم يجب ان يكون الافرج فوليم علشان نقد ان نحكم على السهم هذا با الدخول او انة قليل ؟!!



    ياليت القا اجابات على ها الاسئلة ؟!1
     
  9. ابو رواف

    ابو رواف عضو محترف

    التسجيل:
    ‏15 سبتمبر 2002
    المشاركات:
    2,678
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الرياض







    *** انتهت المهلة وخلصت الـ 5 ايام مدة انتهاء الاستراتيجية ***


    خلونا نراجع النتايج , وقبل كذا خلونا نبين ان الاستراتيجية بعد اعادة الاطلاع عليها تقول :

    الشراء اذا تجاوز هاي يوم الخميس الي قبل 8 ايام
    والستوب لووز اذا نزل عن لو يوم الخميس بتكة او تكتين .
    البيع (( انت وضميرك )) :)



    hum ===== ارتفعت 6% تقريبا .

    ibn ====== ارتفعت 10%

    ivan ===== ارتفعت 35%

    nls = ارتفع الى 22% لكن من المفترض ان تم بيعها بسعر الستوب لووز

    supg ===== ارتفعت 19%

    twtc ==== ارتفعت 9%

    zixi ====== ارتفعت اقل من 23%

    twav ====== ارتفعت 38%


    سوق الناسداك ارتفع من اغلاق الخميس الي قبل 8 ايام الى اعلى نقطة لة خلال الاسبوع هذا حوالي : 4% فقط اما الباقة الي راحت فهي تمثل اضعاف مضاعفة لنسبة ارتفاع السوق .