أختبارات الضغط المصرفيه ,, ما هي ؟؟

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة splendid, بتاريخ ‏2 أغسطس 2009.

  1. splendid

    splendid عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 أكتوبر 2005
    المشاركات:
    2,666
    عدد الإعجابات:
    2
    السلام عليكم ,,

    قرأت صباح هذا اليوم هذا التحقيق في جريده القبس عن ما يسمى

    بأختبارات الضغط المصرفيه ,, فياليت الأخوه المختصين يجاوبون مشكورين

    على بعض الاستفسارات الخاصه بهذه الأختبارات ..

    ========================================


    كتب محمد الإتربي:
    سلمت البنوك الكويتية بنك الكويت المركزي نتائج اختبارات الضغط التي طلبها على أساس البيانات المالية للنصف الأول من 2009، وعلى أساس فحص أكثر شمولية بقساوة سيناريوهاته ونتج عن ذلك، بحسب المعطيات الأولية.. لأول مرة منذ اندلاع الأزمة المالية، اعترافات صريحة وواضحة من بعض البنوك بوجود مشاكل، واعتراف ضمني بضرورة إجراءات هيكلة ممكنة تتعلق بالرسملة، نتيجة تطبيق جملة الاحتمالات والسيناريوهات الأكثر تشاؤما.
    عملياً وطبقاً لمصادر مصرفية، هذه النتائج هي ما يريدها المركزي، ربما حتى يُسهل الدفع ناحية المضي في طريق زيادة رأس المال، التي تطمئنه أكثر إلى القطاع وتحميه أو تخفف الكلفة في النهاية على المال العام، إذا اضطر إلى التدخل تحت أي ظرف.

    أكثر دقة هذه المرة
    وأشارت مصادر مصرفية متابعة لـ «القبس» إلى ان الاختبارات الأخيرة هي الأكثر دقة، لأن أبرز ما يميزها هو الشمولية في قياس قدرة البنوك على أسوأ سيناريو محتمل، لأسوأ احتمالات ممكنة لكل أنواع المخاطر، حيث شدد المركزي على ضرورة الأخذ في الاعتبار كل المؤثرات المرتبطة بالاحتمال. فعلى سبيل المثال، عندما تكون هناك نسبة تعثر مفترضة 20% وهناك احتمال أن تصل إلى 40% أو 50%، لا بد أن يتم قياس كل التداعيات المترتبة على ذلك ومنها:
    • مدى تأثير ذلك على انخفاض الضمانات.
    • كم حجم الزيادة في نسب الانكشافات.
    • مستوى الزيادة المتوقعة في المخصصات.
    • تأثيرات أخرى مرتبطة.
    إذاً، اعتمدت اختبارات الضغط الأخيرة على مبدأ الشمولية واحتساب كل أنواع المخاطر، والعلاقة المرتبطة لأحداث مختلفة وتأثيرها في عنصر واحد أو أكثر من عناصر أصول البنك، يستدعي بعض التفصيل:
    1 ــ مخاطر التركز الائتماني، أي قياس مخاطر تركز محفظة القروض بالنسبة للقطاع العقاري مثلاً وقياس انكشافاتها على الشركات الاستثمارية وقياس مخاطر نسبة كل قطاع وإمكان تعثر أصحاب القروض في كل قطاع.
    2 ــ قياس احتمالات تأثر أسعار العقار بنسب متفاوتة 20% و30% و40% وإمكان عدم قدرة العملاء على السداد.
    3 ــ مخاطر مزيد من الهبوط لقيم الضمانات وتعثر أكثر للشركات.
    4 - تضمين اختبارات الضغط مخاطر الاسواق العالمية والاستثمارات في البورصات والاسواق المالية.
    5 - مخاطر الاستثمار العقاري والمالي في اوروبا واميركا.
    6 - مخاطر ادارة السيولة لدى كل بنك في ضوء تلك الظروف مجتمعة.

    كيف الوصول للأمان الكامل؟
    في ضوء تطبيق وقياس تأثيرات المخاطر السابقة وفق سيناريوهات مختلفة على الاصول ورأس المال الشامل، يجدر معرفة ما اذا كانت هناك احتياطات وارباح وخطوط دفاع تحول دون ان تأتي اي خسارة ناجمة عن السيناريوهات والاحتمالات المطبقة على رأس المال الشامل ام لا.
    كشفت مصادر مصرفية في ضوء النتائج الاخيرة انه ربما يتحمل بنكان على الاكثر عبور الازمة الحالية اعتمادا على حقوق الملكية والاحتياطيات التي لديهما حاليا قياسا باسوأ سيناريو ممكن للانكشافات.
    فيما ستحتاج بقية البنوك وفق نتائج اختبارات الضغط وضغوط المخصصات التي يتم حسمها عند نهاية كل ربع مالي الى عمليات رسملة لتغطية النسب المطلوبة من الجهات الرقابية في هكذا حالات.
    وتشير المصادر الى ان الفسلفة المتبعة من البنك المركزي في ظل الازمة تعتمد على مبدأ التنظيف الشامل للوصول الى درجة الامان الكامل، مما يفسر طلبه بالحاح زيادة المخصصات حتى لو كانت تحوطية واحترازية.
    وهنا تشير المصادر الى ان المعايير المالية المتبعة في الاوقات الاعتيادية لخصم المخصصات على سبيل المثال، لا يتم اتباعها حاليا بل يتم النظر بعمق الى ظروف الازمة وظروف كل عميل على حدة مقابل قوة احتياطيات البنك.
    تباين في وجهات النظر
    مصادر متابعة ترى ان هناك وجهتي نظر في اختبارات الضغط، خصوصا فيما يتعلق بالذهاب الى اسوأ الاحتمالات، فالبنوك ترى ان لديها ضمانات مقابل التمويلات التي قدمتها، وانه حتى الان وبعد مرور ما يقارب العام على تعثر بعض الشركات، لكن هناك شركات تماسكت وهي منتظمة في دفع خدمة الديون التي عليها مع عمليات الجدولة والتمديد التي تمت، علماً انه منذ نهاية 2008 تم خصم الكثير من المخصصات التي تحمل زيادة نسبية عن الحاجة وبالتالي هناك فائض ربما يعطي نوعا من الاطمئنان النسبي لدى بعض البنوك.
    ترى المصادر على اساس الوضع القائم حاليا من حيث استقرار اوضاع اغلبية المدينين اضافة الى الضمانات التي كانت قائمة والتي تم تعزيز بعضها بالتعاون بين العملاء والبنوك، فضلاً عن عدم انفتاح البنوك طيلة الاشهر الماضية، ومنذ اندلاع الازمة على تمويلات جديدة خطرة، بل وسعيها الدائم والمستمر الى اغلاق ما يمكن اغلاقه من المراكز الدائنة.. وفقاً لما سبق ترى معظم البنوك أن ما تم خصمه من مخصصات هو زائد عن الحدود المطلوبة، وترى ايضا ان معظم المخصصات هي مخصصات عامة وليست محددة مما يعني انها تحوطية.
    فيما يتعلق بمخاطر سوق الاسهم رغم عدم الاستقرار والتذبذب فان المصارف ترى ان الاسعار بالنسبة للاسهم القيادية والممتازة والشركات التشغيلية والتي تشكل عصب ضماناتها وصلت الى العظم، اي لن تهبط اكثر مما هي عليه الان، وذلك استناداً الى بياناتها المرتقبة عن النصف الاول ومؤشرات تعافيها، بل وعدم تعثر اي من تلك الشركات، اضافة الى وجود المحفظة الوطنية التي تستثمر في تلك الاسهم عند الاسعار الحالية.
    لذلك ترى المصادر ان هناك معطيات تصب في خانة قدرة البنوك على التماسك وعبور الازمة وتحمل مخاطر مراكزها المالية، خصوصا ان بعض المخصصات تجاه بعض الشراكات كان اتخذ قرار مسبقا بتغطية الجزء الاكبر منها او بالكامل، مما اثر على نتائج بعض البنوك بشكل جذري.
    وقال مصرفي: ان مؤشرات تلك الشركات تدل على عدم قدرتها على التعافي او التماسك خلال وقت قصير، كما هي حال بعض الشركات الاستثمارية التي لا تزال في حالة مد وجذب مع دائنيها للآن ولم تحصل على موافقاتهم النهائية بشأن الهيكلة، لكن البنوك المعنية تحوطت لأسوأ السيناريوهات بالمخصصات.
    وحتى نهاية البيانات المالية للنصف الاول، ترى غالبية من البنوك ان وضعها المالي جيد، مما يعني ان 6 مصارف لديها تراكمات واحتياطيات كبيرة، سواء في المخصصات او الاحتياطيات العامة وحقوق مساهميها، مقابل ثلاثة بنوك، احدها حديث التأسيس، تحتاج الى تعزيز مركزها المالي اكثر، وربما تحتاج بشكل اسرع من غيرها الى رسملة.
    مقابل وجهة نظر البنوك يرى البنك المركزي ان الذهاب بالاحتمالات الممكن ان تتعرض لها المصارف بالحد الاقصى الممكن توقعه يفترض المضي قدما في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهتها هو الامر الواجب في ظل الازمة.
    وبحسب تقديرات مصادر متابعة انه على اساس النظرة المتحفظة فان التحوط وتغطية نحو 40% من اجمالي محفظة التمويلات، التي قد تحمل مخاطر بنسبة عالية والبالغة 10 الى 12 مليار دولار.. هو تحوط واجب بالمخصصات اولا، مما يعني انه مطلوب توفير بناء سد من الاحتياطيات العامة والمحددة وحقوق المساهمين والمخصصات بما يعادل 4 الى 5 مليارات دينار تقريبا.

    المال العام جاهز للمساهمة
    وهكذا يرغب «المركزي» بتحزيم القطاع المصرفي بحزام امان من الاموال المصرفية الخاصة قبل التفكير بدعوة المال العام للمساهمة في الرسملة الممكنة.
    لذا، فان الاستنتاج الاكثر تواجدا على الساحة المصرفية حاليا هو ان «المركزي» يدفع في اتجاه الرسملة، وتلفت مصادر متابعة الى انه في ضوء نظرة البنك المركزي المتباينة مع ا لبنوك، فان الاولوية حتى نهاية العام ستكون لزيادة المخصصات تجاه اي قرض او تمويل يوجد حول الجهة المستفيدة منه ادنى شكوك بامكانية اهتزازها او ارتباكها ماليا، لذلك قد يرفض «المركزي» طلبات بنوك عدة راغبة في التوزيع النقدي عن العام الحالي.
    ومسألة زيادات رؤوس اموال البنوك مضمونة لجهة التغطية على اعتبار ان المساهمين الرئيسيين سيتحركون بقوة لتغطية مساهماتهم، فيما اي انكشاف ستغطيه هيئة الاستثمار التي يعتقد انها ستكون ضيفا في ملكيات عدد من البنوك المحلية.
    تجدر الاشارة الى ان نتائج الاختبارات المقبلة في 31 ديسمبر ستكون تحت اشراف شركة عالمية، هي غولدمان ساكس، ستكون الفيصل فيما بين البنوك والبنك المركزي، اذ سيتم الاعتماد على نتائجها بشكل قاطع في حسم الجدل بين حاجة هذا البنك او غيره الى الرسملة، وايا كانت النتائج في الوقت الراهن فسينفذ رأي «المركزي» ومطلبه.

    شراء الأصول المتعثرة
    يصف مصدر مصرفي عملية خصم المخصصات بأنها عبارة عن عمليات «تشفية» للأصول ومعالجة للمحفظة الائتمانية، بحيث اذا كان هناك اضطرار الى اللجوء لشراء أصول تكون بالقيمة الدفترية، أي مخصومة، أي اذا كانت هناك مديونية بقيمة 10 ملايين دينار ومقابلها مخصص بقيمة 8 ملايين دينار، فإن قيمة المديونية هي فعليا 2 مليون دينار، وهو ما يخفف أي كلفة مستقبلية للتدخل ان كان هناك من تدخل قسري لا بد منه.

    كيف تُحسم المخصصات؟
    تلفت المصادر إلى أن قاعدة خصم المخصصات المتبعة في الظروف والأوضاع العادية تقوم نسبها على الآتي: تعثر عميل لفترة تصل الى 90 يوما يستوجب ذلك خصم 20% من اجمالي المديونية كمخصص، واذا تعثر العميل نحو 180يوما أو توقف عن الالتزام بالاستحقاقات التي عليه يستلزم ذلك خصم 50%، وصولا الى نسبة 100% لفترة 365 يوما.

    أزمة العقار بيد البنوك
    اشار مصدر مصرفي الى أن أحد أبرز أسباب تأجيل أزمة العقار هو ان كل البنوك لا تزال محتفظة بالرهونات العقارية التي لديها.
    واضاف: احتفاظها بالأصول هو عن قناعة بأنها أصول ملموسة وذات قيمة خاصة اذا كانت مدرة للدخل، موضحا انه اذا اضطرت البنوك الى التسييل ستكون امام شرارة أزمة جديدة لا يرغبها أحد.

    التفكير بتحرير مخصصات ليس قبل نهاية 2011
    استبعد مراقب التفكير حاليا أي عملية تحرير للمخصصات المحسومة، مشيرا إلى أن التفكير في هذا السيناريو لن يكون وارداً أو ممكناً تحقيقه قبل نهاية عام 2011.

    زيادة مطروحة وأخرى تحت الدرس
    شرعت 4 بنوك، اما في دارسة اجراءات زيادة رؤوس أموالها وتحديد النسب، وأخرى تقدمت الى «المركزي» رسميا بطلبات بعضها حصل على الموافقة والآخر في الانتظار وتضم قائمة البنوك ما يلي:
    1 - البنك الأهلي: زيادة 25%. حصل على موافقة من البنك المركزي بسعر 350 فلسا للسهم.
    2 - بنك بوبيان: تقدم بطلب زيادة رأسماله 50% بسعر 200 فلس للسهم.
    3 - بنك برقان: يدرس خيار الزيادة 20%.
    4 -البنك الدولي: يقوم حاليا بدرس الزيادة ولم يقرر نهائيا.
    جدير ذكره ان بنوكا تشير الى ان طلبات الزيادة هي استعداد استباقي وتجهيز لأي احتمال، ومن تلك البنوك «الأهلي»، اذ يقول مصدر ان البنك قد لا يحتاج الى الزيادة المطلوبة.
    31 ديسمبر الاختبارات المقبلة بإشراف «غولدمان ساكس»

    بناء على التعليمات السابقة التي أرشد اليها «المركزي» بأن تكون اختبارات الضغط كل ستة أشهر، فإن الاختبارات المقبلة ستجريها البنوك على أساس بيانات 31 ديسمبر 2009، تحت اشراف جهة عالمية، ستكون «غولدمان ساكس»، بترشيح من «المركزي»، وبمعايير موحدة للجميع. ولن تقتصر المهمة على اختبارات الضغط فقط، بل ستمتد الى التدريب وارساء معايير للرقابة والمخاطر والتحوط.

    دراسة مستفيضة عن توظيف زيادة رأس المال

    كشف مصدر مصرفي انه طُلب من بنوك ضرورة وضع دارسة مستفيضة حول:
    - الأصول.
    - آلية وإجراءات توظيف رأس المال.
    - العوائد المتوقعة للأصول بعد إجراء عملية الزيادة.
    - احتمالات التسليف.

    http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=522027&date=02082009
     
  2. splendid

    splendid عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 أكتوبر 2005
    المشاركات:
    2,666
    عدد الإعجابات:
    2


    واذا محد رد ,,شنو المشكله يعني ؟؟

    تعتقد جم واحد يعرف شنو اختبارات الضغط ؟؟

    :)
     
  3. TAHOE

    TAHOE عضو مميز

    التسجيل:
    ‏7 يوليو 2008
    المشاركات:
    4,256
    عدد الإعجابات:
    22

    مو معناته شي .. لان محد عنده خبره بهذي الاشياء

    يمكن يونكس يقدر يفيدنا

    عزيز يا بو بشير
     
  4. UNIX

    UNIX موقوف

    التسجيل:
    ‏9 ابريل 2007
    المشاركات:
    7,556
    عدد الإعجابات:
    1
    هلا بالرفاق :)

    كيف حالكم؟

    بالنسبة لإختبارات الضغط، قصتها قصة طويلة، يعني شرحها ما يخلص بمشاركة أو حتى 10 مشاركات. بس راح أوضح نوعيتها كثر ما أقدر.

    إختبارات الضغط، هي اختبارات تقوم فيها جهات اشرافية على بعض البنوك لفحص كفاية رأس المال و كذلك قوة المركز المالي للبنك "capital adequacy" و "Financial Solvency" و يمكن الاستزادة بالمصطلحات اللي قلتها من موقع investopedia.com
    بس الشي المزعج بالموضوع هو أن البنوك غير ملزمة لكشف نتائج تلك الاختبارات الا للبنك المركزي، و البنك المركزي له الحق بعدم نشر تلك النتائج!

    يعني بالأخير المساهم راح يضيع بالطاسة، لأن 100% محد راح يعلن لأن بنكه فشل في إختبار الضغط.

    بس في بعض المؤشرات توضح لك مدى تأثر البنوك و فشلها في اختبارات الضغط لما تشوف هذي البنوك تعلن عن زيادات لرأس المال نهاية العام 2009 :)

    و أتوقع كل البنوك راح تزيد راس مالها و بنسب متفاوته!

    منهم 100% و منهم 70% و منهم 30%، كل واحد و مدى ضعف كفاية رأس ماله.

    أتمنى اني وفقت بشرح العملية بسطور معدوده
     
  5. بصرك

    بصرك عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 فبراير 2008
    المشاركات:
    3,278
    عدد الإعجابات:
    3
    بس انت تقول كل البنوك
    العمر مدير بيتك
    اليوم قال ان كفاية راس المال21%
    ومخصصاتهم420مليون دينار
    الارقام هذي موكافيه علشان بيتك مايرفع راس ماله
    وشكر