Winchester SX3
عضو مميز
للأمانه هذا الموضوع منقول من منتدى
( مكتوب الإمارات للأوراق الماليه )
للعضو ( مايكروسوفت )
المتوسطات المتحركة MA
هي قيمه السهم لأيام معينه تحددها عن طريق ( Moving Average )و يعتمد على حساب الأسعار لمده محدده
تستطيع وضع عدد الأيام التي تريد ولكن أفضلها:
المضارب:5 - 9 - 14 - 50 يوم
إشارة الشراء: عندما يقطع الخط الصغير ( الأيام الأقل ) مع الخط الكبير ( الأيام الاكثر ) لأعلى
إشارة البيع: العكس
---------
الماكد :
هو عبارة عن خط وهو مفيد في تحديد الاتجاه للشركات حيث أنه يعطي إشارة الدخول والخروج وهو يعتمد على المتوسطات المتحركة ويستخدم معه المتوسط للماكد ( 9 أيام ) فهو بذلك يتكون لنا خطين
1- الماكد
2- 2- متوسط الماكد
إشارات الشراء:
1- عندما يقطع خط الماكد خط متوسط الماكد ارتفاعا
2- الميل الايجابي : عندما يشكل لنا الماكد انخفاضين ويكون الانخفاض الثاني أكبر من الأول والشركة سعرها في انخفاض ولكن الماكد في ارتفاع
3- عندما يتجاوز الماكد خط المنتصف لأعلى ( تستخدم لتأكيد الدخول )
إشارات البيع:
1- عندما يقطع مؤشر الماكد خط متوسطه لأسفل
2- الميل السلبي
3- عندما يتجاوز الماكد خط المنتصف لأسفل
----------
( مؤشر Rsi )
ما هو مؤشر الار اس اي ؟
هو شارت القوى النسبية ( الآر أس آي ) وهو الشارت اللحظي وليس الديلي والشارت يعطي تصور عند اقتراب السهم من قاعه السعري ويعطينا أيضاً وقت اقتراب السهم للقمه ومؤشر القوى النسبية هو عبارة عن خط يبدأ من درجة الصفر ولغاية مئة (0- 100)
ما الفرق بين الشارت اللحظي والشارت الديلي ؟!
الشارت اللحظي هو ما يصلح للمضاربة اللحظية بعكس الديلي الذي يعطيك دراسة الأسهم للأيام القادمة .
وينقسم الخط المشار إليه إلى ثلاثة مراحل رئيسة :
1- المرحلة الأولى :
تسمى تلك المرحلة بالمنطقة السفلية للسهم وتبدأ تلك المرحلة من رقم صفر وإلى 30 وتعتبر هذه المرحلة قاعاً سعرياً للسهم نتيجة لتعرضه لعمليات بيع شديدة وهو في هذه النقطة مناسباً جداً للشراء
المرحلة الثانية :
تسمى هذه المرحلة بالمنطقة الوسطى للسهم وتبدأ هذه المنطقة من 30 إلى 70 والسهم في هذه المنطقة يدل على استقراره السعري فهو بعيد عن القمة وبعيد عن القاع ويعتبر في مرحلة " حيره " ! فهو معرض للصعود أو النزول ولكنه بالإمكان التعرف على حركة السهم بحيث لو أن السهم أخذ في الصعود من منطقة 30 وواصل صعوده إلى منطقة 70 فهذا يعني أن السهم في صعود والعكس
المرحلة الثالثة :
تسمى هذه المنطقة بالمنطقة الخطرة تبدأ من 70 وإلى 100 وفي هذه المرحلة يكون السهم اقترب من القمة وأصبح من المخاطرة الشراء في هذا السهم وهو معرض للتصحيح وكل ما اقتربنا من الـ100 صعوداً زاد الخطر
-------------
مؤشر الزخم الداخلي اليومي Intraday Momentum Index
ويعني التسارع أو قوة الدفع
فعند وصول هذا المؤشر إلى نقطة متدنية ثم انكساره للأعلى يعني قوة دفع للسهم لمواصلة الصعود وهي إشارة شراء.
والعكس صحيح، فعند وصول المؤشر إلى نقطة مرتفعة ثم انكساره إلى الأسفل يعني ضعف في قوة الدفع مما سيؤدي إلى نزول السهم وهي إشارة بيع.
وعندما تجده يزداد باتجاه معين فإنه يخبرك بأن السعر في ازدياد مستمر أو إن السعر في هبوط مستمر
إشارة شراء = عندما مؤشر مومنتوم يصعد للأعلى قاطعاً خط الصفر .
إشارة بيع = عندما مؤشر مومنتوم يهبط للأسفل قاطعاً خط الصفر
---------
مؤشر Price ROC
مؤشر التغير السعري أو ما يسمى ب Price ROC هذا المؤشر له قيم سالبة وموجبة وله مدة يحسب على أساسها النقاط
هذه المدة تبدأ من يوم واحد وتمتد إلى 200 يوم أو أكثر
عدد الأيام المتعارف عليها في التعامل مع هذا المؤشر هي 12يوم أو 25 يوم
بالنسبة لتحديد نقاط البيع المفرط ( oversold) أو إشارات الدخول فكلما كانت القيمة سالبة ,كلما كان الشراء نوعا ما آمن
وكلما كانت النقاط موجبة ,كلما كان الشراء غير آمن أو بمعنى آخر إشارة خروج من السهم المعين أو ما يسمى بالشراء المفرط (overbought)
القاعدة .
كلما ارتفع مؤشر Price ROC عالياً عن مستوى خط الصفر دل على ارتفاع سعر السهم وقرب انخفاضه . والعكس صحيح كلما انخفض المؤشر Price ROC عن مستوى خط الصفر دل على انخفاض سعر السهم وقرب ارتفاعه
-----------------
مؤشر الإحصائي البطيء Slow Stochastic
هو مؤشر مشهور ومفضل لكثير من المحللين طوره Dr George Lane ويقوم على قاعدة افتراض أن السوق في حالة الاتجاه الايجابي لأعلى الأسعار عادة تغلق قريبة من أعلى سعر لها وفي حالة الاتجاه السلبي للسوق أي نزول الأسعار تغلق أسعار قريبة من اقل قيمة لها .
أو قد يعرف بطريقة أخرى , وهي كالتالي يعرف المؤشر علي أنه مؤشر حركي يوضع لقياس حالة التشبع في البيع Over Sold وحالة التشبع من الشراء Over Bought ومقارنة سعر الإغلاق للسهم مع ( أعلى / اقل ) مستويات للسعر خلال فترة زمنية معينة وعندما يقترب سعر الإغلاق من أعلى سعر يكون دليل علي وجود ضغط شراء وعندما يقترب من اقل قيمة يكون دليل علي وجود بيع .
المعادلة وتعريف المتغيرات :
يتكون المؤشر من متغيرين علي شكل خطين يتذبذبان بالإحداثي العمودي بين صفر و100% ، المتغير الأول يسمي (%K) والثاني وهو المتوسط الحسابي للخط الأول يسمي (%D)
والمتغيرات المستخدمة عادة هي :
%K Periods وهو المدة الزمنية المستخدمة في حساب الستوستك
%D Slowing Periods وهي القيمة التي تتحكم في تغيير %k عموما قيمة (1) تعتبر ستوستك سريع (fast stochastic) وقيمة (3) تعتبر ستوستك بطيئ (slow stochastic)
% D Periods وهذا الرقم الذي يستخدم في حساب المتوسط الحسابي (SMA) ل %K والمتوسطالحسابي يدعي %D
%D Method هي الطريقة التي تستخدم في حساب ال %D
أنواع الاستوسك :
هناك 3 أنواع من الاستوستك :
1. سريع (fast).
2. بطيء (slow) .
3. الكامل (fule) .
وسوف اشرح النوعيين الأوليين باختصار .
كما ترى المثال الأسفل في الرسم البياني وضع المؤشر أسفل شارت السعر الخط الأسود العريض يرمز له ب %Kfast والخط الأحمر الدقيق يرمز له ب %Dfas, كما ذكرت من قبل D%fast هو نسخة معدلة من (%K) باستخدام المتوسط الحسابي أو بمعني آخر (3day- SMA) طبقت علي %Kfast لاستخراج %Dfast , ولا حظنا الشارت لوجدنا أنه في أشهر may,june,jule اخترق خط %K fastخط%D fast مرات متعددة مما أدى إلى عدم وضوح إشارات البيع والشراء, ولتخفيف أثر هذه الإشارات الكاذبة ولزيادة صقل وتهدئة %K fast , الستوستك البطيء تم تطويره .
الستوستك البطيئ الأحمر يرمز ل%D slow لكي نوجد قيمة%K slow عادة نوجد المتوسط الحسابي (SMA) ل%Kfastوتكون الفترةPeriod 3 أيام أي
(3-day SMA) من%K fast =%K slow
وهذه المعادلة تكون عادة للنسخة البطيئة من %K fast , من مقارنة خطي %D fastمع%K slowنلاحظ ما يلي , الخطين قريبي الشبة ببعض وأيضا تكوين الداتا تقريبا متماثل للخطين أي أن %K slow مماثل ل%D fast . ولكي نطور ونوجد %D slow نأخذ كالعادة المتوسط الحسابي (SMA) ل%K slow
لمدة3ايام أيضا أي %D slow = %K slow 3-day SMA
الإشارات المستخدمة:
1- اختراق احد مكوني المؤشر لمستوي معين وتفصيلة كالآتي :
أ- إشارة شراء عندما ينخفض المؤشر تحت مستوي معين (عادة يكون 20) ثم يرجع ويرتفع فوق نفس المستوي مرة أخرى.
ب- إشارة بيع عندما يرتفع المؤشر فوق مستوي معين ( عادة يكون 80) ثم يرجع وينخفض تحت هذا المستوي مرة أخرى.
2- حدوث تقاطع بين مكونات الستوستك اوسليتور %Kو%D وتفصيلة كالآتي:
أ- الشراء عندما يرتفع خط %K فوق %D
ب- البيع عندما ينخفض خط %K تحت خط%D
---------
تذبذب السيولة Chaikin Oscillator
هذا المؤشر وظيفته توضيح مقدار تذبذب السيولة الداخلة والخارجة للسهم وهو مؤشر واحد يتذبذب في محيطه الخاص فيه
صعوداً وهبوطاً فكلما أتجه المؤشر إلى أعلى فهذا يشير إلى أن تذبذب السيولة في صعود مستمر
وعندما يتجه المؤشر إلى أسفل ويتراخى يدل على أن التذبذب سيخف ويضعف وبالتالي يحدث جني الأرباح مع اتجاهه للأسفل
قم بعمل مقارنة واطلاع على هذا المؤشر وعلى اتجاه السهم وأنظر ماذا يحدث من أجل أن تستفيد أكثر
راقب التغيرات التي تطرأ على السهم بعد ما تطرأ تغيرات على المؤشر
لهذا المؤشر ( قمم وقيعان ) يجب مقارنة القمم ببعضها البعض وكذلك القيعان وهل سيتجاوز هذا المؤشر القمم السابقة له أو القيعان السابقة له كذلك من المهم مراقبة اتجاه المؤشر ( الخط ) لمعرفة الاتجاه القادم له وتأثيره على السعر صعوداً أو هبوطاً
---------
باختصار :
هذه بعض المؤشرات ووظائفها:
مؤشرات حدود السعر الدعم والمقاومة
envelope
price channel
projection band
مؤشرات التذبذب
bollinger band
stochastic
swing index
dynamic momentum
random walk
chaikin volatility index
مؤشرات التجميع والتصريف
accumulation/distribution
chaikin a/d oscillator
demand index
مؤشرات التدفق النقدي
chaikin mony flow
MFI
R-Squared
PVI
OBV
Trade volume index
المسار الإيجابي والسلبي
MACD
+DMI
MA 200
MOMENTUM
مؤشرات التحذير
zig zag
SAR
standard deviation
_____________________________________
ايضا هذه بعض المصطلحات وترجمه معانيها او دلالتها:
Accumulation / Distribution التجميع / التصريف
Aroon أرون ؟؟
Average True Range صحيح متوسط المدى
Bollinger Bands بولينقر الفرق
Chaikin A/D Oscillator شايكن ا/د المذبذب
Chaikin Money Flow شايكن تدفق الأصول
Chande Momentum Oscillator شاندي الزخم المذبذب
Commonditly Channel Index مؤشر قناة التداول
DEMA ديما ؟؟
Detrended Price Oscillator اتجاه أوميل السعر المتذبذب
Directional Movement +Dl اتجاه الحركة + دي
Directional Movement -Dl اتجاه الحركة - دي
Directional Movement ADXR اتجاه الحركة ادك ر
Directional Movement DX اتجاه الحركة دك
Ease of Movement سهولة الحركة
Forecast Oscillator توقعات التذبذب
Intraday Momentum Index مؤشر الزخم الداخلي اليومي
Klinger Oscillator تباطؤ التذبذب
Linear Regression Indi***or إشارة التراجع الخطي
MACD الماكد (المتوسط المتحرك..)
Market Facilitation index مؤشر تسهيلات (السيوله) السوق
Mass index مؤشر الكتلة
Momentum الزخم
Moving Average المتوسط المتحرك
Negative Volume سالبية الحجم
Parabolic SAR س ا ر القطعي المكافئ
Performance الآداء
Positive Volume Index مؤشر الحجم الإيجابي
Price Channels قنوات السعر
Price Oscillator تذبذب السعر
Price ROC روك السعر
Price Volume Trend حجم اتجاه الأسعار
Qstick كيو العصا
Relative Momentum Index مؤشر الزخم النسبي (القوة الدافعة)
Relative Strength Index مؤشر القوة النسبية
Relative Volatility الاستقرار النسبي
Standard Deviation الانحراف المعياري
Standard Error الخطأ المعياري
Stochastic Momentum Index مؤشر الزخم العشوائي
Stochastic Oscillator التذبذب العشوائي
Swing Index مؤشر التحول (التبادل)
TEMA تميا ؟؟
Time Series Forecast السلاسل الزمنية المتوقعة
Trix تركس
Typical Price السعر المثالي
Vertical Horizontal Filter الترشيح (فلتر) الأفقي والعمودي
Volatality (Chaikin's) التطاير
Volume Oscillator حجم التذبدب
Volume ROC حجم روك
Weighted Close وزن الإغلاق
Wildr's Smoothing تمهيد الارتباك
William's % R نسبة ر% وليام
William's Accumlation/ Distribution وليام التراكمي / التوزيع
Zig Zag الشكل المتعرج
__________________________________________
ايضا هذه اشارات الدخول والخروج في بعض المؤشرات وبصورة مختصرة وسريعة:
مؤشر القوة النسبية ( Relative Strength Index )
- إشارة شراء = عندما يقطع مؤشر القوة النسبية خط 30 هبوطاً ثم يغير اتجاهه ويصعد مخترقاً خط ال 30 صعوداً إلى الأعلى .
- إشارة بيع = عندما يقطع مؤشر القوة النسبية خط 70 صعوداُ ثم يغير اتجاهه ويهبط مخترقاً خط ال 70 هبوطاً إلى الأسفل .
مؤشر الماكد ( Macd )
- إشارة شراء ( عندما يتقاطع الماكد مع خط الصفر صعوداً إلى المنطقة الموجبة فوق خط الصفر )
- اشارة شراء ( عندما يتقاطع الماكد مع خط اشارته صعوداً ويكون اعلى منه )
- إشارة بيع ( عندما يتقاطع الماكد مع خط الصفر هبوطاً إلى المنطقة السالبة تحت خط الصفر )
- إشارة بيع ( عندما يتقاطع الماكد مع خط اشارته هبوطاً ويكون ادنى منه )
مؤشر MFI ( Money Flow Index )
- إشارة شراء = عندما مؤشر التدفق النقدي يكون هابطاً ثم يصعد للاعلى قاطعاً خط ال 20
- إشارة بيع = عندما مؤشر التدفق النقدي يكون صاعداً ثم يهبط للاسفل قاطعاً خط ال 80
مؤشر بولينجر باندز ( Bollinger Bands )
- إشارة شراء = عندما يلامس مؤشر السهم الشريط السفلي لبولينجر باندز نستعد للشراء
- إشارة بيع = عندما يلامس مؤشر السهم الشريط العلوي لبولينجر باندز نستعد للبيع
- إشارة استعداد = عندما يضيق مؤشر البولينجر باندز على السهم ويكون السهم متذبذباً بينه ونتوقع صعوده او هبوطه ،، ونعرف الصعود والهبوط بالاستعانة ببعض المؤشرات مثل MFI و Macd وغيرها
مؤشر باربوليك سار ( Parabolic Sar )
- إشارة شراء = عندما مؤشر SAR ينتقل من أعلى السعر إلى اسفله
- إشارة بيع = عندما مؤشر SAR ينتقل من اسفل السعر إلى اعلاه
مؤشر القمم والقيعان ( Mumentum )
- إشارة شراء = عندما مؤشر مومنتوم يصعد للاعلى قاطعاً خط الصفر .
- إشارة بيع = عندما مؤشر مومنتوم يهبط للأسفل قاطعاً خط الصفر .
مؤشر ستوكاستيك ( Stochastics )
- إشارة شراء = عندما مؤشر ستوكاستيك يهبط تحت 20 % ويصل إلى 5 % ثم يعود إلى الإرتفاع مرة اخرى إلى 20 %
- إشارة شراء = عندما يكون خط K % يقطع من اسفل إلى أعلى خط D %
- إشارة بيع = عندما مؤشر ستوكاستيك يصعد فوق 80 % ويصل إلى 95 % ثم يعود للهبوط مرة اخرى إلى 80 %
- إشارة بيع = عندما يكون خط K % يقطع من أعلى إلى اسفل خط D %
مؤشر قناة السعر ( Price Channel )
- إشارة شراء = عندما يلامس السهم الشريط السفلي لمؤشر قناة السعر ( دعم )
- إشارة بيع = عندما يلامس السهم الشريط العلوي لمؤشر قناة السعر ( مقاومة )
مؤشرات المتوسطات المتحركة ( Moving Averages EMA . SMA )
المتوسط الحسابي البسيط ( Simple MA )
- إشارة شراء = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200SMA
( يصعد للأعلى ويقطع مؤشر السهم )
- إشارة بيع = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200SMA
( يهبط للأسفل ويقطع مؤشر السهم)
( المتوسط الحسابي الأسي ) ( Exponential MA )
- إشارة شراء = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200 ) EMA
( يصعد للأعلى ويقطع مؤشر السهم)
- اشارة بيع = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200 ) EMA
( يهبط للأسفل ويقطع مؤشر السهم )
(تقاطع المتوسطات ( Simple MA )
- إشارة شراء = عندما مؤشر ( 4 ايام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر
( 9 ايام EMA )
- إشارة شراء = عندما مؤشر ( 4 ايام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر
( 18 يومEMA )
- إشارة شراء = عندما مؤشر ( 5 أيام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر
( 13 يوم EMA )
- إشارة شراء = عندما مؤشر ( 5 أيام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر
( 20 يوم EMA)
- إشارة شراء = عندما مؤشر ( 50 يوم ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر
( 200 يوم EMA )
-------------------------------
- إشارة بيع = عندما جميع المؤشرات بالأعلى تتقاطع بنفس القيم ،، ولكن تهبط للأسفل مثال
- إشارة بيع = عندما مؤشر ( 4 أيام ) EMA يهبط للأسفل ويقطع مؤشر
( 9 أيام EMA ) وهكذا
التقاطع الثلاث للمتوسطات المتحركة ( ( Triple Moving Averages( Cross )
- إشارة شراء = عندما مؤشر ( 4 أيام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر
( 9 ايام ) EMA وبعد ذلك يقطع مؤشر ( 18 يوم EMA )
- إشارة بيع = عندما مؤشر ( 4 أيام ) EMA يهبط للأسفل ويقطع مؤشر
( 9 ايام ) EMA وبعد ذلك يقطع مؤشر ( 18 يوم EMA ))
_____________
مؤشر ( Demand Index ) ( DI )
- اشارة شراء = عندما يصعد مؤشر DI للأعلى قاطعاً خط الصفر
- اشارة بيع = عندما يهبط مؤشر DI للأسفل قاطعاً خط الصفر
مؤشر DMI ( Directional Movement Index )
- اشارة شراء = عندما DI+ يقطع DI- ويتجه إلى الأعلى
- اشارة بيع = عندما DI- يقطع DI+ ويتجه إلى الأعلى
يتم إضافة مؤشر( ADX ( Average Directional Movement index ) لتأكيد قوة الترند
مؤشر الشموع اليابانية ( Qstick )
- إشارة شراء = عندما يكسر مؤشر الشموع خط الصفر ويصعد إلى الأعلى
- إشارة بيع = عندما يكسر مؤشر الشموع خط الصفر ويهبط إلى الأسفل
جزاك الله خير يا ( مايكروسوفت )
http://uaesm.maktoob.com/vb/uae125801/
( مكتوب الإمارات للأوراق الماليه )
للعضو ( مايكروسوفت )
المتوسطات المتحركة MA
هي قيمه السهم لأيام معينه تحددها عن طريق ( Moving Average )و يعتمد على حساب الأسعار لمده محدده
تستطيع وضع عدد الأيام التي تريد ولكن أفضلها:
المضارب:5 - 9 - 14 - 50 يوم
إشارة الشراء: عندما يقطع الخط الصغير ( الأيام الأقل ) مع الخط الكبير ( الأيام الاكثر ) لأعلى
إشارة البيع: العكس
---------
الماكد :
هو عبارة عن خط وهو مفيد في تحديد الاتجاه للشركات حيث أنه يعطي إشارة الدخول والخروج وهو يعتمد على المتوسطات المتحركة ويستخدم معه المتوسط للماكد ( 9 أيام ) فهو بذلك يتكون لنا خطين
1- الماكد
2- 2- متوسط الماكد
إشارات الشراء:
1- عندما يقطع خط الماكد خط متوسط الماكد ارتفاعا
2- الميل الايجابي : عندما يشكل لنا الماكد انخفاضين ويكون الانخفاض الثاني أكبر من الأول والشركة سعرها في انخفاض ولكن الماكد في ارتفاع
3- عندما يتجاوز الماكد خط المنتصف لأعلى ( تستخدم لتأكيد الدخول )
إشارات البيع:
1- عندما يقطع مؤشر الماكد خط متوسطه لأسفل
2- الميل السلبي
3- عندما يتجاوز الماكد خط المنتصف لأسفل
----------
( مؤشر Rsi )
ما هو مؤشر الار اس اي ؟
هو شارت القوى النسبية ( الآر أس آي ) وهو الشارت اللحظي وليس الديلي والشارت يعطي تصور عند اقتراب السهم من قاعه السعري ويعطينا أيضاً وقت اقتراب السهم للقمه ومؤشر القوى النسبية هو عبارة عن خط يبدأ من درجة الصفر ولغاية مئة (0- 100)
ما الفرق بين الشارت اللحظي والشارت الديلي ؟!
الشارت اللحظي هو ما يصلح للمضاربة اللحظية بعكس الديلي الذي يعطيك دراسة الأسهم للأيام القادمة .
وينقسم الخط المشار إليه إلى ثلاثة مراحل رئيسة :
1- المرحلة الأولى :
تسمى تلك المرحلة بالمنطقة السفلية للسهم وتبدأ تلك المرحلة من رقم صفر وإلى 30 وتعتبر هذه المرحلة قاعاً سعرياً للسهم نتيجة لتعرضه لعمليات بيع شديدة وهو في هذه النقطة مناسباً جداً للشراء
المرحلة الثانية :
تسمى هذه المرحلة بالمنطقة الوسطى للسهم وتبدأ هذه المنطقة من 30 إلى 70 والسهم في هذه المنطقة يدل على استقراره السعري فهو بعيد عن القمة وبعيد عن القاع ويعتبر في مرحلة " حيره " ! فهو معرض للصعود أو النزول ولكنه بالإمكان التعرف على حركة السهم بحيث لو أن السهم أخذ في الصعود من منطقة 30 وواصل صعوده إلى منطقة 70 فهذا يعني أن السهم في صعود والعكس
المرحلة الثالثة :
تسمى هذه المنطقة بالمنطقة الخطرة تبدأ من 70 وإلى 100 وفي هذه المرحلة يكون السهم اقترب من القمة وأصبح من المخاطرة الشراء في هذا السهم وهو معرض للتصحيح وكل ما اقتربنا من الـ100 صعوداً زاد الخطر
-------------
مؤشر الزخم الداخلي اليومي Intraday Momentum Index
ويعني التسارع أو قوة الدفع
فعند وصول هذا المؤشر إلى نقطة متدنية ثم انكساره للأعلى يعني قوة دفع للسهم لمواصلة الصعود وهي إشارة شراء.
والعكس صحيح، فعند وصول المؤشر إلى نقطة مرتفعة ثم انكساره إلى الأسفل يعني ضعف في قوة الدفع مما سيؤدي إلى نزول السهم وهي إشارة بيع.
وعندما تجده يزداد باتجاه معين فإنه يخبرك بأن السعر في ازدياد مستمر أو إن السعر في هبوط مستمر
إشارة شراء = عندما مؤشر مومنتوم يصعد للأعلى قاطعاً خط الصفر .
إشارة بيع = عندما مؤشر مومنتوم يهبط للأسفل قاطعاً خط الصفر
---------
مؤشر Price ROC
مؤشر التغير السعري أو ما يسمى ب Price ROC هذا المؤشر له قيم سالبة وموجبة وله مدة يحسب على أساسها النقاط
هذه المدة تبدأ من يوم واحد وتمتد إلى 200 يوم أو أكثر
عدد الأيام المتعارف عليها في التعامل مع هذا المؤشر هي 12يوم أو 25 يوم
بالنسبة لتحديد نقاط البيع المفرط ( oversold) أو إشارات الدخول فكلما كانت القيمة سالبة ,كلما كان الشراء نوعا ما آمن
وكلما كانت النقاط موجبة ,كلما كان الشراء غير آمن أو بمعنى آخر إشارة خروج من السهم المعين أو ما يسمى بالشراء المفرط (overbought)
القاعدة .
كلما ارتفع مؤشر Price ROC عالياً عن مستوى خط الصفر دل على ارتفاع سعر السهم وقرب انخفاضه . والعكس صحيح كلما انخفض المؤشر Price ROC عن مستوى خط الصفر دل على انخفاض سعر السهم وقرب ارتفاعه
-----------------
مؤشر الإحصائي البطيء Slow Stochastic
هو مؤشر مشهور ومفضل لكثير من المحللين طوره Dr George Lane ويقوم على قاعدة افتراض أن السوق في حالة الاتجاه الايجابي لأعلى الأسعار عادة تغلق قريبة من أعلى سعر لها وفي حالة الاتجاه السلبي للسوق أي نزول الأسعار تغلق أسعار قريبة من اقل قيمة لها .
أو قد يعرف بطريقة أخرى , وهي كالتالي يعرف المؤشر علي أنه مؤشر حركي يوضع لقياس حالة التشبع في البيع Over Sold وحالة التشبع من الشراء Over Bought ومقارنة سعر الإغلاق للسهم مع ( أعلى / اقل ) مستويات للسعر خلال فترة زمنية معينة وعندما يقترب سعر الإغلاق من أعلى سعر يكون دليل علي وجود ضغط شراء وعندما يقترب من اقل قيمة يكون دليل علي وجود بيع .
المعادلة وتعريف المتغيرات :
يتكون المؤشر من متغيرين علي شكل خطين يتذبذبان بالإحداثي العمودي بين صفر و100% ، المتغير الأول يسمي (%K) والثاني وهو المتوسط الحسابي للخط الأول يسمي (%D)
والمتغيرات المستخدمة عادة هي :
%K Periods وهو المدة الزمنية المستخدمة في حساب الستوستك
%D Slowing Periods وهي القيمة التي تتحكم في تغيير %k عموما قيمة (1) تعتبر ستوستك سريع (fast stochastic) وقيمة (3) تعتبر ستوستك بطيئ (slow stochastic)
% D Periods وهذا الرقم الذي يستخدم في حساب المتوسط الحسابي (SMA) ل %K والمتوسطالحسابي يدعي %D
%D Method هي الطريقة التي تستخدم في حساب ال %D
أنواع الاستوسك :
هناك 3 أنواع من الاستوستك :
1. سريع (fast).
2. بطيء (slow) .
3. الكامل (fule) .
وسوف اشرح النوعيين الأوليين باختصار .
كما ترى المثال الأسفل في الرسم البياني وضع المؤشر أسفل شارت السعر الخط الأسود العريض يرمز له ب %Kfast والخط الأحمر الدقيق يرمز له ب %Dfas, كما ذكرت من قبل D%fast هو نسخة معدلة من (%K) باستخدام المتوسط الحسابي أو بمعني آخر (3day- SMA) طبقت علي %Kfast لاستخراج %Dfast , ولا حظنا الشارت لوجدنا أنه في أشهر may,june,jule اخترق خط %K fastخط%D fast مرات متعددة مما أدى إلى عدم وضوح إشارات البيع والشراء, ولتخفيف أثر هذه الإشارات الكاذبة ولزيادة صقل وتهدئة %K fast , الستوستك البطيء تم تطويره .
الستوستك البطيئ الأحمر يرمز ل%D slow لكي نوجد قيمة%K slow عادة نوجد المتوسط الحسابي (SMA) ل%Kfastوتكون الفترةPeriod 3 أيام أي
(3-day SMA) من%K fast =%K slow
وهذه المعادلة تكون عادة للنسخة البطيئة من %K fast , من مقارنة خطي %D fastمع%K slowنلاحظ ما يلي , الخطين قريبي الشبة ببعض وأيضا تكوين الداتا تقريبا متماثل للخطين أي أن %K slow مماثل ل%D fast . ولكي نطور ونوجد %D slow نأخذ كالعادة المتوسط الحسابي (SMA) ل%K slow
لمدة3ايام أيضا أي %D slow = %K slow 3-day SMA
الإشارات المستخدمة:
1- اختراق احد مكوني المؤشر لمستوي معين وتفصيلة كالآتي :
أ- إشارة شراء عندما ينخفض المؤشر تحت مستوي معين (عادة يكون 20) ثم يرجع ويرتفع فوق نفس المستوي مرة أخرى.
ب- إشارة بيع عندما يرتفع المؤشر فوق مستوي معين ( عادة يكون 80) ثم يرجع وينخفض تحت هذا المستوي مرة أخرى.
2- حدوث تقاطع بين مكونات الستوستك اوسليتور %Kو%D وتفصيلة كالآتي:
أ- الشراء عندما يرتفع خط %K فوق %D
ب- البيع عندما ينخفض خط %K تحت خط%D
---------
تذبذب السيولة Chaikin Oscillator
هذا المؤشر وظيفته توضيح مقدار تذبذب السيولة الداخلة والخارجة للسهم وهو مؤشر واحد يتذبذب في محيطه الخاص فيه
صعوداً وهبوطاً فكلما أتجه المؤشر إلى أعلى فهذا يشير إلى أن تذبذب السيولة في صعود مستمر
وعندما يتجه المؤشر إلى أسفل ويتراخى يدل على أن التذبذب سيخف ويضعف وبالتالي يحدث جني الأرباح مع اتجاهه للأسفل
قم بعمل مقارنة واطلاع على هذا المؤشر وعلى اتجاه السهم وأنظر ماذا يحدث من أجل أن تستفيد أكثر
راقب التغيرات التي تطرأ على السهم بعد ما تطرأ تغيرات على المؤشر
لهذا المؤشر ( قمم وقيعان ) يجب مقارنة القمم ببعضها البعض وكذلك القيعان وهل سيتجاوز هذا المؤشر القمم السابقة له أو القيعان السابقة له كذلك من المهم مراقبة اتجاه المؤشر ( الخط ) لمعرفة الاتجاه القادم له وتأثيره على السعر صعوداً أو هبوطاً
---------
باختصار :
هذه بعض المؤشرات ووظائفها:
مؤشرات حدود السعر الدعم والمقاومة
envelope
price channel
projection band
مؤشرات التذبذب
bollinger band
stochastic
swing index
dynamic momentum
random walk
chaikin volatility index
مؤشرات التجميع والتصريف
accumulation/distribution
chaikin a/d oscillator
demand index
مؤشرات التدفق النقدي
chaikin mony flow
MFI
R-Squared
PVI
OBV
Trade volume index
المسار الإيجابي والسلبي
MACD
+DMI
MA 200
MOMENTUM
مؤشرات التحذير
zig zag
SAR
standard deviation
_____________________________________
ايضا هذه بعض المصطلحات وترجمه معانيها او دلالتها:
Accumulation / Distribution التجميع / التصريف
Aroon أرون ؟؟
Average True Range صحيح متوسط المدى
Bollinger Bands بولينقر الفرق
Chaikin A/D Oscillator شايكن ا/د المذبذب
Chaikin Money Flow شايكن تدفق الأصول
Chande Momentum Oscillator شاندي الزخم المذبذب
Commonditly Channel Index مؤشر قناة التداول
DEMA ديما ؟؟
Detrended Price Oscillator اتجاه أوميل السعر المتذبذب
Directional Movement +Dl اتجاه الحركة + دي
Directional Movement -Dl اتجاه الحركة - دي
Directional Movement ADXR اتجاه الحركة ادك ر
Directional Movement DX اتجاه الحركة دك
Ease of Movement سهولة الحركة
Forecast Oscillator توقعات التذبذب
Intraday Momentum Index مؤشر الزخم الداخلي اليومي
Klinger Oscillator تباطؤ التذبذب
Linear Regression Indi***or إشارة التراجع الخطي
MACD الماكد (المتوسط المتحرك..)
Market Facilitation index مؤشر تسهيلات (السيوله) السوق
Mass index مؤشر الكتلة
Momentum الزخم
Moving Average المتوسط المتحرك
Negative Volume سالبية الحجم
Parabolic SAR س ا ر القطعي المكافئ
Performance الآداء
Positive Volume Index مؤشر الحجم الإيجابي
Price Channels قنوات السعر
Price Oscillator تذبذب السعر
Price ROC روك السعر
Price Volume Trend حجم اتجاه الأسعار
Qstick كيو العصا
Relative Momentum Index مؤشر الزخم النسبي (القوة الدافعة)
Relative Strength Index مؤشر القوة النسبية
Relative Volatility الاستقرار النسبي
Standard Deviation الانحراف المعياري
Standard Error الخطأ المعياري
Stochastic Momentum Index مؤشر الزخم العشوائي
Stochastic Oscillator التذبذب العشوائي
Swing Index مؤشر التحول (التبادل)
TEMA تميا ؟؟
Time Series Forecast السلاسل الزمنية المتوقعة
Trix تركس
Typical Price السعر المثالي
Vertical Horizontal Filter الترشيح (فلتر) الأفقي والعمودي
Volatality (Chaikin's) التطاير
Volume Oscillator حجم التذبدب
Volume ROC حجم روك
Weighted Close وزن الإغلاق
Wildr's Smoothing تمهيد الارتباك
William's % R نسبة ر% وليام
William's Accumlation/ Distribution وليام التراكمي / التوزيع
Zig Zag الشكل المتعرج
__________________________________________
ايضا هذه اشارات الدخول والخروج في بعض المؤشرات وبصورة مختصرة وسريعة:
مؤشر القوة النسبية ( Relative Strength Index )
- إشارة شراء = عندما يقطع مؤشر القوة النسبية خط 30 هبوطاً ثم يغير اتجاهه ويصعد مخترقاً خط ال 30 صعوداً إلى الأعلى .
- إشارة بيع = عندما يقطع مؤشر القوة النسبية خط 70 صعوداُ ثم يغير اتجاهه ويهبط مخترقاً خط ال 70 هبوطاً إلى الأسفل .
مؤشر الماكد ( Macd )
- إشارة شراء ( عندما يتقاطع الماكد مع خط الصفر صعوداً إلى المنطقة الموجبة فوق خط الصفر )
- اشارة شراء ( عندما يتقاطع الماكد مع خط اشارته صعوداً ويكون اعلى منه )
- إشارة بيع ( عندما يتقاطع الماكد مع خط الصفر هبوطاً إلى المنطقة السالبة تحت خط الصفر )
- إشارة بيع ( عندما يتقاطع الماكد مع خط اشارته هبوطاً ويكون ادنى منه )
مؤشر MFI ( Money Flow Index )
- إشارة شراء = عندما مؤشر التدفق النقدي يكون هابطاً ثم يصعد للاعلى قاطعاً خط ال 20
- إشارة بيع = عندما مؤشر التدفق النقدي يكون صاعداً ثم يهبط للاسفل قاطعاً خط ال 80
مؤشر بولينجر باندز ( Bollinger Bands )
- إشارة شراء = عندما يلامس مؤشر السهم الشريط السفلي لبولينجر باندز نستعد للشراء
- إشارة بيع = عندما يلامس مؤشر السهم الشريط العلوي لبولينجر باندز نستعد للبيع
- إشارة استعداد = عندما يضيق مؤشر البولينجر باندز على السهم ويكون السهم متذبذباً بينه ونتوقع صعوده او هبوطه ،، ونعرف الصعود والهبوط بالاستعانة ببعض المؤشرات مثل MFI و Macd وغيرها
مؤشر باربوليك سار ( Parabolic Sar )
- إشارة شراء = عندما مؤشر SAR ينتقل من أعلى السعر إلى اسفله
- إشارة بيع = عندما مؤشر SAR ينتقل من اسفل السعر إلى اعلاه
مؤشر القمم والقيعان ( Mumentum )
- إشارة شراء = عندما مؤشر مومنتوم يصعد للاعلى قاطعاً خط الصفر .
- إشارة بيع = عندما مؤشر مومنتوم يهبط للأسفل قاطعاً خط الصفر .
مؤشر ستوكاستيك ( Stochastics )
- إشارة شراء = عندما مؤشر ستوكاستيك يهبط تحت 20 % ويصل إلى 5 % ثم يعود إلى الإرتفاع مرة اخرى إلى 20 %
- إشارة شراء = عندما يكون خط K % يقطع من اسفل إلى أعلى خط D %
- إشارة بيع = عندما مؤشر ستوكاستيك يصعد فوق 80 % ويصل إلى 95 % ثم يعود للهبوط مرة اخرى إلى 80 %
- إشارة بيع = عندما يكون خط K % يقطع من أعلى إلى اسفل خط D %
مؤشر قناة السعر ( Price Channel )
- إشارة شراء = عندما يلامس السهم الشريط السفلي لمؤشر قناة السعر ( دعم )
- إشارة بيع = عندما يلامس السهم الشريط العلوي لمؤشر قناة السعر ( مقاومة )
مؤشرات المتوسطات المتحركة ( Moving Averages EMA . SMA )
المتوسط الحسابي البسيط ( Simple MA )
- إشارة شراء = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200SMA
( يصعد للأعلى ويقطع مؤشر السهم )
- إشارة بيع = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200SMA
( يهبط للأسفل ويقطع مؤشر السهم)
( المتوسط الحسابي الأسي ) ( Exponential MA )
- إشارة شراء = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200 ) EMA
( يصعد للأعلى ويقطع مؤشر السهم)
- اشارة بيع = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200 ) EMA
( يهبط للأسفل ويقطع مؤشر السهم )
(تقاطع المتوسطات ( Simple MA )
- إشارة شراء = عندما مؤشر ( 4 ايام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر
( 9 ايام EMA )
- إشارة شراء = عندما مؤشر ( 4 ايام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر
( 18 يومEMA )
- إشارة شراء = عندما مؤشر ( 5 أيام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر
( 13 يوم EMA )
- إشارة شراء = عندما مؤشر ( 5 أيام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر
( 20 يوم EMA)
- إشارة شراء = عندما مؤشر ( 50 يوم ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر
( 200 يوم EMA )
-------------------------------
- إشارة بيع = عندما جميع المؤشرات بالأعلى تتقاطع بنفس القيم ،، ولكن تهبط للأسفل مثال
- إشارة بيع = عندما مؤشر ( 4 أيام ) EMA يهبط للأسفل ويقطع مؤشر
( 9 أيام EMA ) وهكذا
التقاطع الثلاث للمتوسطات المتحركة ( ( Triple Moving Averages( Cross )
- إشارة شراء = عندما مؤشر ( 4 أيام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر
( 9 ايام ) EMA وبعد ذلك يقطع مؤشر ( 18 يوم EMA )
- إشارة بيع = عندما مؤشر ( 4 أيام ) EMA يهبط للأسفل ويقطع مؤشر
( 9 ايام ) EMA وبعد ذلك يقطع مؤشر ( 18 يوم EMA ))
_____________
مؤشر ( Demand Index ) ( DI )
- اشارة شراء = عندما يصعد مؤشر DI للأعلى قاطعاً خط الصفر
- اشارة بيع = عندما يهبط مؤشر DI للأسفل قاطعاً خط الصفر
مؤشر DMI ( Directional Movement Index )
- اشارة شراء = عندما DI+ يقطع DI- ويتجه إلى الأعلى
- اشارة بيع = عندما DI- يقطع DI+ ويتجه إلى الأعلى
يتم إضافة مؤشر( ADX ( Average Directional Movement index ) لتأكيد قوة الترند
مؤشر الشموع اليابانية ( Qstick )
- إشارة شراء = عندما يكسر مؤشر الشموع خط الصفر ويصعد إلى الأعلى
- إشارة بيع = عندما يكسر مؤشر الشموع خط الصفر ويهبط إلى الأسفل
جزاك الله خير يا ( مايكروسوفت )
http://uaesm.maktoob.com/vb/uae125801/
صفحة حلوة وسلملي عالرجيم 
