الاتجاه الواضح والتذبذب .... لابد من التفريق بينهما

الموضوع في 'السوق الأمريكي للأوراق الماليه' بواسطة الشامري, بتاريخ ‏18 مارس 2005.

  1. الشامري

    الشامري عضو محترف

    التسجيل:
    ‏7 يناير 2004
    المشاركات:
    2,444
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    الكويت
    هل تبادر إلى ذهنكم هذا السؤال :

    لماذ تعطيني بعض المؤشرات الفنية إشارة شراء على سهم ما بينما تعطيني مؤشرات أخرى إشارة بيع على نفس السهم ؟

    الإجابة ببساطة هي : Trending&Trading (الاتجاه الواضح والتذبذب)

    كيف ؟

    إن المؤشرات الفنية عبارة عن نتائج لمعادلات رياضية معقدة في الغالب وطويلة , تتمثل بشكل رسم بياني مبسط .
    بعض هذه المؤشرات صمم ليعطيك نتائج في حالات معينة وليس في كل الحالات .... حيث أن بعض هذه المؤشرات لاتعمل بشكل فعال في حالات أخرى

    والمقصود في هذه الحالات هنا .... هي حالتي التذبذب والاتجاه الواضح

    فهنالك مجموعة مؤشرات تعمل في حالة الاتجاه الواضح بكفاءة .... في حين أنها لاتعطي نتائج دقيقة في حالة التذبذب

    إذاً ماهي مجموعات المؤشرات الفنية ؟

    توجد ثلاث مجموعات للمؤشرات بشكل أساسي , وفقاً للدكتور ألكساندر إلدر مؤلف كتاب TRADING FOR A LIVING
    (وهو بالمناسبة كتاب أكثر من رائع أنصحكم وبقوة به ... خصوصاً من يريد الاطلاع بخصوص تأثير العوامل النفسية على المتداول)
    هذه المجموعات هي :
    مجموعة المؤشرات التابعة للاتجاه
    مجموعة مؤشرات ذبذبة المسار
    مجموعة المؤشرات المتنوعة

    أولاً : مجموعة المؤشرات التابعة للاتجاه :
    إن المؤشرات الفنية التي تندرج تحت هذه المجموعة تعمل بكفاءة فقط في حالة الاتجاه الواضح Trending .... حيث أنها تعطي إشارات غير دقيقة في حالة التذبذب

    لاحظ أن هذه المؤشرات تعتبر مؤشرات مؤكدة تتبع الحدث ولا تسبقه

    المؤشرات التي تندرج تحت هذه المجموعة :

    المتوسطات بأنواعها SMA&EMA , مؤشر MACD , مؤشر MACD-Histogram , مؤشر Directional System , مؤشر OBV , مؤشر Accumulation/Distribution ..... إلخ

    بعض هذه المؤشرات أسرع من البعض الآخر .... لذلك فإنه يتوجب عليك معرفة المدة الزمنية التي تستهدفها لكي تستطيع اختيار المؤشر الذي يناسبك من هذه المجموعة


    ثانياً : مجموعة مؤشرات ذبذبة المسار :
    إن المؤشرات الفنية التي تندرج تحت هذه المجموعة تعمل بكفاءة فقط في حالة التذبذبTrading .... حيث أنها تعطي إشارات غير دقيقة في حالة الاتجاه

    ملاحظة : يرى بعض كبار المحللين أن المؤشرات في هذه المجموعة هي مؤشرات تسبق الحدث إذا ما استخدمت في حالة التذبذب ........ شخصياً لا أذهب مع هذا الرأي حيث أنني أفضل الاعتماد على النماذج الفنية بعد الله تعالى

    المؤشرات التي تندرج تحت هذه المجموعة :

    مؤشرات Stochastics بأنواعها , مؤشر ROC , مؤشر Momentum , مؤشر RSI , مؤشر CCI , مؤشر Elder-ray , مؤشر Force Index , مؤشر Williams%R ........ إلخ

    بعض هذه المؤشرات أسرع من البعض الآخر .... لذلك فإنه يتوجب عليك معرفة المدة الزمنية التي تستهدفها لكي تستطيع اختيار المؤشر الذي يناسبك من هذه المجموعة


    ثالثاً : مجموعة المؤشرات المتنوعة:
    وتسمى أيضاً بمجموعة المؤشرات السيكلوجية أو النفسية .... حيث أنها تعطيك فكرة عن نفسية المتداولين بخصوص اتجاه السوق ... خوف , طمع , تفاؤل , تشاؤم

    المؤشرات التي تندرج تحت هذه المجموعة :

    مؤشر New High-New Low , معدل Put-Call , مؤشر Bullish Consensus , مؤشر Commitments of Traders , مؤشر Advance/Decline ...... إلخ

    وستجد بعض الأمثلة على هذه المؤشرات في هذا الموضوع


    السؤال الآن ... كيف أعرف أن السهم في اتجاه واضح أم في حالة تذبذب ؟

    عادة ماتستطيع أن ترى إن كان السهم في اتجاه واضح أم في تذبذب بمجرد النظر إلى الشارت ..... أحياناً يصعب علينا ذلك , أو بمعنى أصح لا نستطيع أن نحدد بدقة حالة السهم

    لذلك فإن هنالك طرق بسيطة تساعدك لمعرفة الإجابة
    يفضل جون ميرفي استخدام مؤشر ADX لتحديد ما إذا كان السهم باتجاه أو في تذبذب ..... وقد أقر بهذا الشئ في القاعدة التاسعة من قواعد جون ميرفي للتداول

    إلا أن الدكتور ألكساندر إلدر يفضل طريقة ً أخرى ..... وهي النظر ببساطة إلى متوسط الخمسين SMA50 .... إن كان في اتجاه واضح فالسهم كذلك .... أما إذا اتخذ حركة جانبية أو مسطحة فإن السهم في حالة تذبذب


    سوف أحاول لاحقاً أن أزود الموضوع ببعض الأمثلة العملية
     
  2. Pivotrend

    Pivotrend عضو مميز

    التسجيل:
    ‏18 يوليو 2003
    المشاركات:
    2,103
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويـــت
  3. Pivotrend

    Pivotrend عضو مميز

    التسجيل:
    ‏18 يوليو 2003
    المشاركات:
    2,103
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويـــت
  4. الشامري

    الشامري عضو محترف

    التسجيل:
    ‏7 يناير 2004
    المشاركات:
    2,444
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    الكويت
    جزاك الله خير يا بو محمد :)

    الرابط الأول فيه المجموعات الخمسة التي أشرت إليها بتفصيل وهي :
    moving average
    trend indicator
    volume indicator
    volatility indicator
    momentum indicator

    حيث أن moving average و trend indicator و volume indicator
    يمثلون المجموعة الأولى وهي مجموعة المؤشرات التابعة للاتجاه
    ومجموعة momentum indicator تمثل المجموعة الثانية وهي مجموعة مؤشرات ذبذبة المسار
    في حين أن مجموعة volatility indicator تندرج تحت مجموعة المؤشرات النفسية
    طبعا هذا لايمنع أن تكون هنالك تفصيلات تحت كل مجموعة

    تبقى هنالك العوامل المنسية أو كما يسمونها العوامل المتجاهلة .... وهي الزمن ... الفوليوم .... و Open Intrest وغيرها
    والتي يتجاهلها الكثير من المتداولين بينما يكون تأثيرها على اتجاه السهم كبير في كثير من الأحيان

    وعساك على القوة يا بو محمد :)
     
  5. Pivotrend

    Pivotrend عضو مميز

    التسجيل:
    ‏18 يوليو 2003
    المشاركات:
    2,103
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويـــت
    حاضرين يابو مطلق
    أما بالنسبة للمعادلات الرياضية فهي ليست معقدة , بالعكس بسيطة جدا لكنها طويلة جدا لذلك كل من يراها يعتقد أنها معادلات معقدة
    تبيها على الورق , يعني معادلة رياضية لأي مؤشر حاضرين :D

    أغلب المتداولين يأخذونها كفورميولا للميتاستوك أسهل
     
  6. خنجر

    خنجر عضو جديد

    التسجيل:
    ‏24 مايو 2004
    المشاركات:
    535
    عدد الإعجابات:
    0
    سلام الله يالشامري

    مساك الله بالخير............صراحة موضوع قمة

    لم اكن اعلم بان المؤشرات

    لها ايضا تقسيمات

    كما ذكرت..............فى موضوعك ا

    انا جاهل فى المؤشرات :)

    ماعدا الماكد

    اتمنى الاستمرار فى هذا الموضوع....وتزويدنا ببعض الامثله الله لايهينك

    شكرا
     
  7. الضوش

    الضوش عضو جديد

    التسجيل:
    ‏24 يناير 2004
    المشاركات:
    246
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الله يعطيك العافية أخ الشامرى على الموضوع

    بس ودى أعرف الكتاب اللى ذكرته هل هو متوفر باللغة العربية أم لا ؟

    ومشكورين :)
     
  8. alattar

    alattar عضو محترف

    التسجيل:
    ‏17 يونيو 2003
    المشاركات:
    2,468
    عدد الإعجابات:
    0
    هلا بومطلق هلا بالصحفي العزيز :)

    والله لك وحشه ودائما مواضيعك شيقه ماشاء الله عليك

    الحين السوق شغال بعد السوق نبي نتمخمخ ويا موضوعك ان شاء الله


    تقبل مني خالص التحيه
     
  9. الشامري

    الشامري عضو محترف

    التسجيل:
    ‏7 يناير 2004
    المشاركات:
    2,444
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الله يحييكم جميع
    بو محمد Pivotrend
    و خنجر
    والضوش
    وبو محمد العطار اللي ما قمنا نشوفه :D

    عزيزي الضوش .... ما عندي علم إذا كان الكتاب متوفر باللغة العربية ... ولكن الحق يقال ... الكتاب رائع جدا ... الكتاب حط إيده على الجرح لما شرح العامل النفسي للمتداول ... ومؤلف الكتاب Dr. Alexander Elder دكتور في علم النفس .... كما أنه ضليع في التحليل الفني وله مجموعة كتب ودورات بالإضافة إلى مؤشرين فنيين من اعداده هو شخصيا وهما مؤشر Elder-ray ومؤشر Force Index .... كثير من الشخصيات الاقتصادية أوصت بقراءة كتابه
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    هذا مثال للخروج من حالة الاتجاه الواضح إلى حالة التذبذب ...... فما هي أفضل مجموعة مؤشرات يمكن استخدامها مع هذا المثال ؟
     

    الملفات المرفقة:

  10. الشامري

    الشامري عضو محترف

    التسجيل:
    ‏7 يناير 2004
    المشاركات:
    2,444
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    الكويت
    نفس الشارت ولكن بتأكيد من متوسط الخمسين وليس مؤشر Adx

    هل يوحي لك ذلك بضرورة تغيير مجموعة المؤشرات التي كنت تستخدمها ؟



    بالطبع نعم
     

    الملفات المرفقة:

  11. الضوش

    الضوش عضو جديد

    التسجيل:
    ‏24 يناير 2004
    المشاركات:
    246
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    شكرا لسرعة الرد

    بسم الله الرحمن الرحيم

    مشكور أخوى الشامرى على سرعة الرد بس المشكلة الواحد يالله يلحق على هالمواضيع بالعربى هنوب بالانجليزى أتمنى أذا فى أحد عنده خبر أذا متوفر يفيدنا والله يجزاه خير


    :)
     
  12. الشامري

    الشامري عضو محترف

    التسجيل:
    ‏7 يناير 2004
    المشاركات:
    2,444
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    الكويت
    هذا مثال لسهم Atpg

    الصورة محتاجة تركيز شوي .....

    بشكل عام ... السهم في اتجاه واضح ولكن في تفاصيل هذا الاتجاه تجد الذبذبة وتجد الاتجاه الواضح معاً

    في كل حالة منهم يجب أن نختار مؤشر فني من المجموعة المناسبة للحالة
     

    الملفات المرفقة:

    • ATPG.PNG
      ATPG.PNG
      حجم الملف:
      28.7 KB
      المشاهدات:
      1,807
  13. الشامري

    الشامري عضو محترف

    التسجيل:
    ‏7 يناير 2004
    المشاركات:
    2,444
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    الكويت
    هذه المسألة ستساعدنا جداً في اختيار المؤشرات الفنية المناسبة للتحليل
    كما أنها ستساعدنا في كتابة صيغ فعالة للفلاتر

    فليس هنالك جدوى من اختيار مؤشر ينتمي إلى مجموعة ذبذبة المسار كالـrsi مثلاً ليدلنا على سهم عامل ترند

    كما أنه من غير المجدي استخدام أكثر من مؤشر فني ينتمي إلى نفس المجموعة .... ذلك لأن كل منهم سيعطيك نفس النتيجة

    بإمكانكم وضع أمثلة على الموضوع مع بيان أي المجموعات ينبغي استخدامها

    وتقبلوا تحياتي :)
     
  14. تركي2000

    تركي2000 عضو محترف

    التسجيل:
    ‏7 يونيو 2004
    المشاركات:
    4,350
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    جدة
    الشامري

    ما احد سبق وقالك انك تحفة
    وانك رائع جدا
    وان وجودك يعني الكثير

    والله ماهي مجاملة يارجل

    ولكني احس كلما ما اقرأ لك اني امام مدرسة ذات صرح شامخ

    ياخي انا مبسوط منك بقوة


    تحياتي الحارة
     
  15. خنجر

    خنجر عضو جديد

    التسجيل:
    ‏24 مايو 2004
    المشاركات:
    535
    عدد الإعجابات:
    0
    الشامرى

    انت عرضت الية عمل adx

    فى توضيح وكشف

    مناطق الذبذبة....وعندما يكون السهم فى اتجاه واضح

    من جانب واحد

    أى

    عندما يكون السهم up trend

    حسب الامثلة

    لكن هل تتوقع ان يكون هنالك اختلاف لما يكون السهم فى الترند النازل

    وماهى العلاقة بين di+===di- مع adx

    ياحبّذا لو وضحتها

    كما اتمنى

    توضيح جدواه لو استخدم على فريمات صغيره adx
     
  16. الشامري

    الشامري عضو محترف

    التسجيل:
    ‏7 يناير 2004
    المشاركات:
    2,444
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    الكويت
    والله إنك أخجلتني يا تركي بردك هذا إللي لا أستحق منه شيء

    ـــــــــــــــــــــــــــــــ

    بخصوص سؤالك يا خنجر ....



    بالنسبة للـDI+ و الـDI- فإنهما مع الـADX يشكلان مؤشر فني حاله حال بقية المؤشرات الفنية الأخرى

    وينتمي هذا المؤشر إلى مجموعة المؤشرات التابعة للاتجاه

    بالنسبة للفريمات الصغيرة .... نعم هنالك جدوى من استخدامه كما المؤشرات الأخرى .... ولكن إلى أي درجة من الصغر ؟
    خذ عندك مثال :
    المتوسطات .... لو قلنا إن متوسط 10 أيام على الديلي يساوي القيمة X
    فكم سيساوي متوسط 10 أيام على فريم 30 مثلاً ؟

    سيساوي القيمة نفسها .... X
    لأننا لم نقل متوسط 10 على فريم 30 وبس ..... بل قلنا متوسط 10 أيام

    لذلك فإن متوسط 10 على فريم 30 (أي متوسط 10 شموع من شموع الثيرتي)
    سيساوي القيمة Y

    هيا هيا بالنسبة لمؤشر ADX


    أما بخصوص الترند الصاعد والترند النازل .....
    في حالة صعود الـADX فإنه يؤكد على اتجاه واضح سواءً بالصعود أو النزول

    ففي حالة الصعود (up trend) ... يكون مؤشر ADX و DI+ فوق DI- بالإضافة إلى استمرارية صعود الـADX

    أما في حالة النزول (down trend) ... يكون مؤشر ADX و DI- فوق DI+ بالإضافة إلى استمرارية صعود الـADX

    لاحظ أن كلتا الحالتين تتطلب صعود الـ ADX لأننا نخص هنا حالة الاتجاه الواضح

    أما في حالة نزول الـ ADX أو تحركه بحركة جانبية أو مسطحة فإنه يدل على حالة الذبذبة للسهم وخصوصاً إذا كان الـ ADX أسفل DI+ و DI- معاً

    والرسم عبارة عن مثال للنازداك ..... لاحظ الفترة التي تبدأ من شهر يوليو 2004 في المنطقة الزرقاء
     

    الملفات المرفقة:

    • مثال.PNG
      مثال.PNG
      حجم الملف:
      12.9 KB
      المشاهدات:
      641
  17. jamaly10

    jamaly10 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏8 يونيو 2002
    المشاركات:
    61
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    kuwait 9556810
    عيني عليك باردة بو مطلق

    اللهم أني اشهد باني احببت ابو مطلق في الله
    جزاك الله كل خير ابو مطلق وان دل هذا فانما يدل على اصالتك ومعدنك الطيب الذي لا يبخل ابدا في تلبية نداء كل سائل وطالب للعلم
    ادعوا لك في صلاتي بان يجعلك عونا وان يرزقك الله رزقا واسعا مباركا وان
    يجعل لك ذرية صالحة تدعوا لك دوما وابدا
    اللهم اميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
     
  18. alattar

    alattar عضو محترف

    التسجيل:
    ‏17 يونيو 2003
    المشاركات:
    2,468
    عدد الإعجابات:
    0
    هلا بومطلق انا الي ما انشاف :mad: كنت خوش ولد ادق تلفون من زمان ماسمعنا صوتك العذب :) لاتصير نفس ربعنا الثانين ماشين على المثل الي يقول طنش تعش تنتعش :p

    ==================

    عزيزي بومطلق

    في شي ابي اضفيه مع معلوماتك القيمه ماشاء الله

    مؤشر ADX يقيس لك قوة الترند

    اي اذا كان الخط الاساسي فوق 30 ومخترق خط السالب وخط الموجب يتجه الى الأعلى نعرف ان هناك قوة في الأرتداد

    والأحلى واحلى اذا كان الخط الأساسي فوق 30 وخط الموجب مع خط السالب متقاطعين ايجابيا من تحت

    نلاحظ ن الشارت الي ارفقته بين حرف A و S كان خط الأساسي فوق 25 تقريبا اذا مو فوق 30 وخط الموجب شمر اذراعه ومتجه الى خط الأساسي لاحظ اشلون الترند الى وين راح كان قوي جدا

    فهذا المؤشر دائما يستخدمونه لمعرفة قوة الترند وهذا ما حبيت اضيفه على معلوماتك يالغالي وبدعنا اكثر واكثر

    وخلك من دوانية البادي :D شهرناه جنا يستاهل ;)

    في موضوع مع العزيز الغائب بوعادل عن هذا المؤشر وكان في سهم الخط الأساسي فوق 60 الله يذكره بالخير قال هذا فياغره مو ترند :D :D
    وبالفعل طار السهم من 3 دولار الى 9 دولار خلال شهرين

    مؤشر ADX من المؤشرات المحترمه مو مثل مؤشرات الهتليه

    والله يعطيك العافيه يابومطلق


    تقبل مني خالص التحيه
     
  19. ebrahim191919

    ebrahim191919 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏7 ديسمبر 2004
    المشاركات:
    348
    عدد الإعجابات:
    0
    بومطلق وينك من زمان عسى المانع خير وحشتنا يالغالى

    الصراحه دائما تتحفنا بمواضيع حلوه

    جزاك الله خير وعساك على القوه
     
  20. Day_trading

    Day_trading موقوف

    التسجيل:
    ‏28 أغسطس 2004
    المشاركات:
    1,931
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    kuwait
    عيني عليك باردة الشامرى اسلوبك فى الكتابة غطى على انيس منصور :d
    المثل يقول اسال مجرب ولا تسال طبيب
    بصراحة انا المؤشرات هذى ماعاد اطلع فيها لانها دائما توهقنى وتضيع على ارباح اتوقع اهم شي بالشارت النماذج شوف اى سهم مخترق او مرتفع اكثر من 5% شرط تلقى كل مؤشراتة اوفر بوت ليش مايعطونة شورت مع ان المؤشرات كلها توحى بان السهم لازم يريح مثال شوف سهم شركة اكسون موبيل ارتفعت يمكن اكثر من شهر ونص ليش ماعطوها شورت عشان الشركة تبيع نفط والنفط مرتفع واذا ارتفع النفط دخل الشركة يبي يزيد والارباح تبي تزيد
    المضاربة يبيلها واحد يمارس حتى ابو على لما سالنا عن المؤشرات قال انا ما اتابعها لانها مو ذات مصداقية عالية والا يقولك ترى الماكد اعطي اشارة ومش عارف ايش اعطي اشارة ماعليك شوف شركة مرتفعه حيل وينزل عليها خبر ممتاز شوف الناس تشوف الشارت والا تشوف الخبر
    ونصيحة منى لاتكثرون من المؤشرات
    انتبهو للفاليوم والمتوسطات فقط ومؤشر ستوكاستيك هم زوين
    اما تحطلك خمسين مؤشر ليش ياخى
    واللى يعرف للشموع كويس
     

    الملفات المرفقة:

    • untitled.JPG
      untitled.JPG
      حجم الملف:
      128.6 KB
      المشاهدات:
      613