اقتصادي 2005
عضو نشط
- التسجيل
- 19 سبتمبر 2005
- المشاركات
- 167
شباب منو يعرف استخدامات ال Adx و Cci؟؟
مشكورين مقدما
مشكورين مقدما
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
Cci & Adx
- بادئ الموضوع اقتصادي 2005
- تاريخ البدء
TechnoFund
عضو متميز
سألت عن أهم مؤشرين يجب على المحلل أن يعرف لهم .. بإذن واحد أحد بس يصير عندي وقت أشرحلك إياهم بإسهاب .. وسامحنا على القصور
اقتصادي 2005
عضو نشط
- التسجيل
- 19 سبتمبر 2005
- المشاركات
- 167
روح الله يوفقك ويزيدك من فضله
اقتصادي 2005
عضو نشط
- التسجيل
- 19 سبتمبر 2005
- المشاركات
- 167
ناصرالدين قال:
مشكور يا نصوري... لكن الجامح شارحهه بطريقة جدا موجزة.
ذاك اليوم انج كان بيكفخ فيك المؤشر من حرته
يعطيك العافية.
ناصرالدين
عضو نشط
- التسجيل
- 20 ديسمبر 2004
- المشاركات
- 203
اقتصادي 2005 قال:مشكور يا نصوري... لكن الجامح شارحهه بطريقة جدا موجزة.
ذاك اليوم انج كان بيكفخ فيك المؤشر من حرته
يعطيك العافية.
عطني رابط الجامح خلني اشوفه
فيه سوالف بينك وبين انج ... تحشون فيني
المؤشر للحين مومستقر قدامه مقاومه اوليه 10370 تقريبا
TechnoFund
عضو متميز
حاولت أشرح بشكل مبسط، وتعذرني اخوي لأني كتبته مستعيل .. اخاف يكون فيه خطأ او شي .. بغيتك تسامحنا اول شي .. ثاني شي بالنسبه لبوريم .. تره شغلك اللي تبي ماهو صوب الفني .. انت يا تبي Discounted cash flow يا تبي اتوسطلك حق الجمعيات العمومية تحضرها .. بطيت الجربه ههههههه
---------------------------------------------------------------
1- مؤشر CCI (commodoties channel index)i
هو عبارة عن مؤشر تم تصميمه من قبل Donald Lambert ليعمل على تمييز التغييرات المفصلية لدورات سوق السلع (Commodities) الاقتصادية.
معادلة المؤشر معقده نوعا ما، ولم أخض في تفاصيل فهمها الحقيقه، لكن ما يهمنا بالأمر هو كيفية استخدام المؤشر والزمن الصحيح لاستخدامه.
المؤشر يرسم متذبذب حول الصفر ومن -100 إلى +100 ويعتمد التذبذب في قوته على الـ period المختاره، فكلما زادت ال period المستخدمه لحساب
CCI قل تذبذبه بين -100 و +100، والعكس صحيح، كلما قلت الـ period زاد تذبذبه. في السوق الكويتي 14 - 18 أنسب فترة أما 10 و 30 فهي لا تصلح
للسوق الكويتي حسب التجربة.
أهم استخدامات المؤشر هي معرفة قرب انعكاسات اتجاه الترند، كما أنه متعدد الاستخدام ليعطي إشارة للدخول او الخروج.
أ) قراءة المؤشر أدنى من مستوى -100 يعطي مؤشر على منطقة شراء (oversold)، وقراءة المؤشر أعلى من مستوى +100 يعطي مؤشرا
على منطقة البيع (overbought). أو إختراقه لخط الصفر صعودا (شراء) او نزولا (بيع)
ب) ككل المتذبذبات، oscillators، فإن المؤشر يمكن استخدامه لمعرفة منطقة قرب تغيير محتمله في اتجاه الترند الحال في حال التباعد او التقارب
لكل من مؤشر ال CCI و مؤشر السعر (مرسومه باللون الاسود)
ج) يمكن استخدامه التريند لاينز في الـ CCI لمعرفة مناطق الدخول والخروج من السهم.
يمكن توضيح تلك الاستخدامات على اسهم في السوق الكويتي لكن قبل ذلك لنشرح المؤشر ADX ومفهومه واستخداماته كي أصل إلى
مفهوم متكامل لاستخدام المؤشرين معاً:
2- مؤشر ADX أو ما يعرف Directional Movement Systems أو مؤشر Wilder
هو عبارة عن مؤشر يشمل DI- و DI+ بالإضافه إلى ADX لمؤشر متذبذب من 0 إلى 100 وربما يزيد عن ذلك نادرا في بعض الحالات ..
تجمع مع بعضها في شارت معين وفي period مناسب ليعطي دلاله على بداية/نهاية التريند - قوته - اتجاهه.
فلو استطعنا معرفة مكان بداية التريند أو نهايته نكون قد معرفة أيا من الاستخدامات يجب ان نستخدم في مؤشر CCI كي نخرج بنهاية جيده
جدا. المؤشر DI- لو كان تحت DI+ يعطي دلالة على ترند صاعد، ولو كان DI+ هو أدنى من DI- أعطى دلاله على أن الترند نازل أو هابط، إذن ما فائدة
ADX ؟ فائدته هي أنه إذا عرفت فيما إذا كان الترند هابط أو صاعد ستعرف مدى قوته أو شدته استنادا لما يقرأه لك مؤشر ADX فيعتبر لو قرء المؤشر
20 أو 25 في بعض الأحيان وأعلى يعطي دلالة على أن الترند فيه قوه إلى أن يصل إلى 50 في معظم الحالات أو إلى 70 و 80 في حالات قليله. ثم
وبحسب موقع DI- و DI+ نعرف فيما إذا كان هذا الترند صاعد أم هابط. من ذلك كله سنعرف فيما إذا كان هناك ترند أم لا، والأمر الأخر هل هو صاعد أم هابط.
ولنستخدم ذلك مع المؤشر CCI بالشكل الصحيح.
طبعا، لا نغفل حجم بساطة الموضوع، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار على رسم خطوط الدعم والمقاومة والتريندلاينز واحترامها كي نصل إلى النتيجة المرغوبه
لنأخذ مثالا على شركة التجارية العقارية .. بشيء من التفصيل كي يتضح الموضوع.
أولا .. ننظر إلى مؤشر ال adx ونعزل مناطق الترند والمناطق التي لا يوجد فيها ترند ونرسم خطوط الترند على مؤشر السهم.
ثانيا .. في المناطق التي لاتكون فيها ترند (non trending أو trading) لا نستعمل CCI لتمييز نقاط الدخول والخروج كما بينت
في نقطة (أ) و (ج) لأنه سينتج فيه كثير من whipsaw أو الاشارات الخاطئة.
ثالثا .. في مناطق الترند، يكون فيها adx يعطي إشاره على استمرارية الترند وقوته، يمكن تتبع ال CCI لمعرفة مناطق الدخول والخروج
بالإضافة إلى إمكانية معرفة قرب انتهاء الترند عن طريق رسم خطوط الترند لمؤشر CCI ومع مؤشر السعر ومقارنتهما مع بعضهما البعض،
فإن كانا يتباعدان أو يتقاربان فإن احتمال التغيير في اتجاه الترند وارد جدا قد تصل إلى 90%.
أود الإشارة كذلك إلى أن أفضل فترة زمنية يمكن فيها استخدام CCI مع ال adx تتراوح بين 12 - 18 والافضل 14
ولو تقارن تجد ان CCI 30 يعطي إشارات بعيده والعكس مع CCI 10 .. والافضل ان تصل إلى الأنسب. كما
يمكن للمحلل ان يختار لكل شارت او سهم الفتره التي تناسبه. أود أن أذكر بأن من المهم أن تعلم أن إعطاء
إشاء من المؤشر ADX و CCI لا يعطي مبررا كافيا للدخول .. وأفضل - شخصيا - كسر ترندلاين أو مقاومة أو دعم
حتى يتم التأكيد. كذلك فإن مؤشر ADX يمكن استخدامه بنفس السيناريو مع مؤشرات مختلفه مثل
momentum - RSI - Sto. Osc. - MACD .. كي تعلم متى تستخدمها وفي أي وقت .. لأن ليس من المفترض
ان يتم استخدام المؤشرات على ما هي بدون معرفة فيما إذا كان هناك ترند أم لا ؟! وباستعمال أكثر من أداة
في التحليل قد تصل إلى نتيجة أفضل. يمكن لمؤشرات أخرى غير ADX أن تعطي دلالة على قوة الترند يمكن
ان نحاول التطرق إليها لاحقا. بالنسبة لي يظل ADX الأفضل.
الموضوع مطروح للمناقشة والاستزاده، وإن أصبت فمن الله وتوفيقه، وإن أخطأت فمني والشيطان .. ان شاء الله قدرت افيدك في الموضوع. بإمكانك تتطبيقها على مؤشر السوق الكويتي .. وشوف شلون تمشي معاك
والله الموفق.
بطيت الجربه ههههههه---------------------------------------------------------------
1- مؤشر CCI (commodoties channel index)i
هو عبارة عن مؤشر تم تصميمه من قبل Donald Lambert ليعمل على تمييز التغييرات المفصلية لدورات سوق السلع (Commodities) الاقتصادية.
معادلة المؤشر معقده نوعا ما، ولم أخض في تفاصيل فهمها الحقيقه، لكن ما يهمنا بالأمر هو كيفية استخدام المؤشر والزمن الصحيح لاستخدامه.
المؤشر يرسم متذبذب حول الصفر ومن -100 إلى +100 ويعتمد التذبذب في قوته على الـ period المختاره، فكلما زادت ال period المستخدمه لحساب
CCI قل تذبذبه بين -100 و +100، والعكس صحيح، كلما قلت الـ period زاد تذبذبه. في السوق الكويتي 14 - 18 أنسب فترة أما 10 و 30 فهي لا تصلح
للسوق الكويتي حسب التجربة.
أهم استخدامات المؤشر هي معرفة قرب انعكاسات اتجاه الترند، كما أنه متعدد الاستخدام ليعطي إشارة للدخول او الخروج.
أ) قراءة المؤشر أدنى من مستوى -100 يعطي مؤشر على منطقة شراء (oversold)، وقراءة المؤشر أعلى من مستوى +100 يعطي مؤشرا
على منطقة البيع (overbought). أو إختراقه لخط الصفر صعودا (شراء) او نزولا (بيع)
ب) ككل المتذبذبات، oscillators، فإن المؤشر يمكن استخدامه لمعرفة منطقة قرب تغيير محتمله في اتجاه الترند الحال في حال التباعد او التقارب
لكل من مؤشر ال CCI و مؤشر السعر (مرسومه باللون الاسود)
ج) يمكن استخدامه التريند لاينز في الـ CCI لمعرفة مناطق الدخول والخروج من السهم.
يمكن توضيح تلك الاستخدامات على اسهم في السوق الكويتي لكن قبل ذلك لنشرح المؤشر ADX ومفهومه واستخداماته كي أصل إلى
مفهوم متكامل لاستخدام المؤشرين معاً:
2- مؤشر ADX أو ما يعرف Directional Movement Systems أو مؤشر Wilder
هو عبارة عن مؤشر يشمل DI- و DI+ بالإضافه إلى ADX لمؤشر متذبذب من 0 إلى 100 وربما يزيد عن ذلك نادرا في بعض الحالات ..
تجمع مع بعضها في شارت معين وفي period مناسب ليعطي دلاله على بداية/نهاية التريند - قوته - اتجاهه.
فلو استطعنا معرفة مكان بداية التريند أو نهايته نكون قد معرفة أيا من الاستخدامات يجب ان نستخدم في مؤشر CCI كي نخرج بنهاية جيده
جدا. المؤشر DI- لو كان تحت DI+ يعطي دلالة على ترند صاعد، ولو كان DI+ هو أدنى من DI- أعطى دلاله على أن الترند نازل أو هابط، إذن ما فائدة
ADX ؟ فائدته هي أنه إذا عرفت فيما إذا كان الترند هابط أو صاعد ستعرف مدى قوته أو شدته استنادا لما يقرأه لك مؤشر ADX فيعتبر لو قرء المؤشر
20 أو 25 في بعض الأحيان وأعلى يعطي دلالة على أن الترند فيه قوه إلى أن يصل إلى 50 في معظم الحالات أو إلى 70 و 80 في حالات قليله. ثم
وبحسب موقع DI- و DI+ نعرف فيما إذا كان هذا الترند صاعد أم هابط. من ذلك كله سنعرف فيما إذا كان هناك ترند أم لا، والأمر الأخر هل هو صاعد أم هابط.
ولنستخدم ذلك مع المؤشر CCI بالشكل الصحيح.
طبعا، لا نغفل حجم بساطة الموضوع، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار على رسم خطوط الدعم والمقاومة والتريندلاينز واحترامها كي نصل إلى النتيجة المرغوبه
لنأخذ مثالا على شركة التجارية العقارية .. بشيء من التفصيل كي يتضح الموضوع.
أولا .. ننظر إلى مؤشر ال adx ونعزل مناطق الترند والمناطق التي لا يوجد فيها ترند ونرسم خطوط الترند على مؤشر السهم.
ثانيا .. في المناطق التي لاتكون فيها ترند (non trending أو trading) لا نستعمل CCI لتمييز نقاط الدخول والخروج كما بينت
في نقطة (أ) و (ج) لأنه سينتج فيه كثير من whipsaw أو الاشارات الخاطئة.
ثالثا .. في مناطق الترند، يكون فيها adx يعطي إشاره على استمرارية الترند وقوته، يمكن تتبع ال CCI لمعرفة مناطق الدخول والخروج
بالإضافة إلى إمكانية معرفة قرب انتهاء الترند عن طريق رسم خطوط الترند لمؤشر CCI ومع مؤشر السعر ومقارنتهما مع بعضهما البعض،
فإن كانا يتباعدان أو يتقاربان فإن احتمال التغيير في اتجاه الترند وارد جدا قد تصل إلى 90%.
أود الإشارة كذلك إلى أن أفضل فترة زمنية يمكن فيها استخدام CCI مع ال adx تتراوح بين 12 - 18 والافضل 14
ولو تقارن تجد ان CCI 30 يعطي إشارات بعيده والعكس مع CCI 10 .. والافضل ان تصل إلى الأنسب. كما
يمكن للمحلل ان يختار لكل شارت او سهم الفتره التي تناسبه. أود أن أذكر بأن من المهم أن تعلم أن إعطاء
إشاء من المؤشر ADX و CCI لا يعطي مبررا كافيا للدخول .. وأفضل - شخصيا - كسر ترندلاين أو مقاومة أو دعم
حتى يتم التأكيد. كذلك فإن مؤشر ADX يمكن استخدامه بنفس السيناريو مع مؤشرات مختلفه مثل
momentum - RSI - Sto. Osc. - MACD .. كي تعلم متى تستخدمها وفي أي وقت .. لأن ليس من المفترض
ان يتم استخدام المؤشرات على ما هي بدون معرفة فيما إذا كان هناك ترند أم لا ؟! وباستعمال أكثر من أداة
في التحليل قد تصل إلى نتيجة أفضل. يمكن لمؤشرات أخرى غير ADX أن تعطي دلالة على قوة الترند يمكن
ان نحاول التطرق إليها لاحقا. بالنسبة لي يظل ADX الأفضل.
الموضوع مطروح للمناقشة والاستزاده، وإن أصبت فمن الله وتوفيقه، وإن أخطأت فمني والشيطان .. ان شاء الله قدرت افيدك في الموضوع. بإمكانك تتطبيقها على مؤشر السوق الكويتي .. وشوف شلون تمشي معاك
والله الموفق.
الملفات المرفقه:
اقتصادي 2005
عضو نشط
- التسجيل
- 19 سبتمبر 2005
- المشاركات
- 167
يعطيك العافية خوي ستاربكس تعبناك...
تقول مؤشر معقد... عيل اذا شفت الاشي موكو كينكو هايو شتقول!!! :d :d
تقول مؤشر معقد... عيل اذا شفت الاشي موكو كينكو هايو شتقول!!! :d :d
splendid
عضو نشط
- التسجيل
- 15 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 2,666
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي