دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الأوبشن .. بين السائل والمجيب ..
- بادئ الموضوع سهيل الدراج
- تاريخ البدء
القرصان
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2005
- المشاركات
- 160
داوود قال:
هلا داود
نعم يمكنك شراء الاف العقود لنفس السهم.
قبل شراء الاوبشن لازم تعرف وين تتوقع اتجاه السهم ، اذا كنت تتوقع انه سيرتفع ركز على اوبشن call اما العكس فهو اوبشن put.
خلي بالك من تاريخ الانتهاء ومتى هو اخر يوم لتداول الاوبشن اللي عينك عليه.
كلما كان تاريخ الانتهاء قريبا حاول تبتعد عن الاوبشن الرخيص واللي هو اوبشن out of the money.
يفضل في حالة كان الاوبشن سينتهي خلال اسبوعين ثلاثة ان تبتعد عنه وتشوف اوبشن للشهر القادم.
هذا اللي عندي ونطلب السموحة من الاستاذ سهيل
سهيل الدراج
عضو محترف
داوود قال:
هلا بك اخي الكريم داوود ...
في البداية لا يفوتنى أن انبه الى أن الأوبشن من الاستراتيجيات الاستثمارية الخطرة جداً .. ولكي تشترى أوبشن لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية :
1- السهم الذي ستشترى عقده لا بد أن يكون ذو تحليل أساسي ممتاز .. والتحليل الفنى له لا بد أن يكون أكثر من ممتاز .. بمعنى السهم يكون في منطقة ارتداد قوي .. لأن التأخر في تحرك السهم يفقدك الزمن الذي هو جزء من القيمة السعرية للعقد ..
2- تذبذب السهم أو ما يسمى بـ Volitility لابد أن يكون عالي ، بمعنى الفرق بين نقطة القمة ونقطة القاع اليومية والاسبوعية والشهرية تكون عالية ، ويعبر عن التذبذب بالكلمة التالية Beta وتجدها في جدول السهم الذي يضم سعره والهاي السنوى ومكرر الربحية وغير ذلك ..
3- الـ Spreed لا بد أن يكون منخفض في عقود أوبشن السهم ، والمقصود بالـ Spreed هو الفرق بين البد والأسك بمعنى لا يكون هناك فرق ، بمعنى يكون مثلاً Ask = $1.2 و يكون Bed=$ 1.15 ولا يكون البد مثلاً 1.05$ ..
4- اختار الأوبشن الذي يكون Out of money ولكن يكون الأقرب الى Strike Price حتى تكون حركته ذات حساسية جيدة مع حركة السهم الأصلي .. وبالنسبة للمدة فأنصحك أن تأخذ أوبشن لا تقل مدته عن 3 شهور حتى تتغلب على المفاجآت أو تقلبات السوق .. ولو أخذت أوبشن Leaps الذي تبلغ مدته أكثر من 9 شهور يكون جيد ..
5- لا تشترى أوبشن لسهم يقل سعره عن 20$ .. لأن تحرك 5% مثلاً لن تؤثر بدرجة كبيره الا في الأسهم التى تكون قيمتها مرتفعة ، وننصح بأسهم فوق 20$ ...
6- حدد اتجاه السوق أولاً بدقة هل هو سوق صاعد أم هابط ثم حدد اتجاه السهم هل هو هابط أو صاعد ، واربط الاثنين معاً .. مثلاً السوق صاعد والقطاع صاعد والسهم صاعد .. عندها توكل على الله واشترى Call Option .. والعكس صحيح إذا كان السوق والقطاع والسهم هابط فعندها تشترى Put Option ..
وفقك الله أخي داوود .. ولا أنسى أن انوه أن الأوبشن من الاستراتيجيات الاستثمارية الخطيرة .. ولا يفوتنى تذكيرك بأن تحرى الشرعية وقرار الشراء هو مسؤولية شخصية ..
داوود
عضو نشط
- التسجيل
- 10 يونيو 2006
- المشاركات
- 13
بارك الله فيكم
ما شاء الله عليكم يا القرصان ويا استاذ سهيل ما بتقصروا
الظاهر ان هذا العلم كبير ومتفرع جدا ويحتاج الى تركيز عالي في العمل
هناك بعض المصطلحات التي اجدها في بعض المواقع ولكني لا اعرف ما معناها ارجو المساعدة في تبسيط شرحها ولكم الشكر
ثيتا ، فيجا ، جاما ، بيتا
هل لهذه الامور علاقة بشراء وبيع الابشن ؟
ما شاء الله عليكم يا القرصان ويا استاذ سهيل ما بتقصروا
الظاهر ان هذا العلم كبير ومتفرع جدا ويحتاج الى تركيز عالي في العمل
هناك بعض المصطلحات التي اجدها في بعض المواقع ولكني لا اعرف ما معناها ارجو المساعدة في تبسيط شرحها ولكم الشكر
ثيتا ، فيجا ، جاما ، بيتا
هل لهذه الامور علاقة بشراء وبيع الابشن ؟
سهيل الدراج
عضو محترف
داوود قال:
اليك معنى Beta ...
سهيل الدراج قال:
القرصان
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2005
- المشاركات
- 160
داوود قال:
افففف دخلنا في الجد .. هذي مواضيع متقدمة في الاوبشن
على الله تفهم شرحي ههههه
Delta
هو نسبة او معدل تغير الاوبشن بالنسبة لتغير حركة السهم.
على سبيل المثال اوبشن call قيمة الدلتا لديه تساوي 0.4 اذن هذا الاوبشن يرتفع بمعدل 40 سنت في حالة ارتفاع السهم بمقدار دولار واحد او العكس صحيح ، اما اذا كان اوبشن put فان قيمة الدلتا تكون بالسالب فمثلا اذا كان يساوي -0.4 اذن هو يرتفع بمعدل 40 سنت في حالة نزول السهم بمقدار دولار واحد او العكس صحيح ، هذا مفيد لقياس الدلتا لدى الاوبشن out of the money اما الاوبشن in the money فمعدله ثابت ويساوي 1 بالنسبة لاوبشن call اما put فيساوي طبعا -1
Gamma
هو مقدار تغير قيمة Delta بالنسبة لتغير حركة السهم.
Theta
وهو لحساب مقدار تأثر الاوبشن بالنسبة الى الزمن.
على سبيل المثال اذا كان لديك اوبشن وقيمة الثيتا 0.5 اذن هذا الاوبشن سيخسر من قيمته مقدار 50 سنت مع انتهاء كل يوم
Vega
وهو مقدار تغير سعر الاوبشن بالنسبة لتذبذب السهم مقداره 1%
على سبيل المثال اذا كان فيجا يساوي 0.50 وارتفع التذبذب بمقدار 1% لصالح الاوبشن فان هذا الاوبشن سيرتفع بمقدار 50 سنت او العكس صحيح
على الله يكون واضح
ومثل ما ذكر سهيل ...
المضاربة في الاوبشن من المضاربات الخطرة ممكن تتسبب في خسائر كبيرة
شرعية المضاربة في الاسهم او الاوبشن مسؤولية شخصية اولا واخيرا
داوود
عضو نشط
- التسجيل
- 10 يونيو 2006
- المشاركات
- 13
ماشاء الله عليك يا القرصان فعلا شكلك قرصان
بارك الله فيك على هذه الاجوبة
اين نستطيع ان نجد هذه الدلتا ؟ وهل هي موجودة في Etrade Pro ؟
سؤال اخر لو سمحت
اذا انا اشتريت الف ابشن مرة واحدة واحببت ان ابيعهم بعد ان ربحو فهل يشترونهم مني بشكل كامل ام انه من الممكن ان يرفضوا شراء هذه الكمية من الابشنات بعد ان تربح؟
بارك الله فيك على هذه الاجوبة
اين نستطيع ان نجد هذه الدلتا ؟ وهل هي موجودة في Etrade Pro ؟
سؤال اخر لو سمحت
اذا انا اشتريت الف ابشن مرة واحدة واحببت ان ابيعهم بعد ان ربحو فهل يشترونهم مني بشكل كامل ام انه من الممكن ان يرفضوا شراء هذه الكمية من الابشنات بعد ان تربح؟
القرصان
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2005
- المشاركات
- 160
داوود قال:
والله اخي داود مادري اذا كان موجود هنيه ولا هناك بس اللي متأكد منه انه موجود في البروكر thinkorswim.com
بالنسبة للشراء والبيع خذ راحتك على الاخر
مايهم اشتريت او بعت الاف الاوبشن لانك لما تبيع الاوبشن انت تبيع (حق شراء الاسهم عند سعر معين) الى شخص اخر ليملك هذا الحق ، اما صاحب الاسهم (option writer) قاعد رجل على رجل
داوود
عضو نشط
- التسجيل
- 10 يونيو 2006
- المشاركات
- 13
اول الغيث قطرة
بارك الله فيكم على المعلومات
الحمد لله شريت امس ابشن josb call على سعر 55 سنتا وبعته اليوم على سعر دولار واحد يعني ما شاء الله تقريبا الضعف
والله شيء عجيب هذا الابشن
شكرا للاخ القرصان والاخ سهيل على المعلومات المفيدة والمتجددة وشكر خاص لصاحب توصية امس على هذا السهم مع انه غير مشارك هنا في منتدانا الجميل
بارك الله فيكم على المعلومات
الحمد لله شريت امس ابشن josb call على سعر 55 سنتا وبعته اليوم على سعر دولار واحد يعني ما شاء الله تقريبا الضعف
والله شيء عجيب هذا الابشن
شكرا للاخ القرصان والاخ سهيل على المعلومات المفيدة والمتجددة وشكر خاص لصاحب توصية امس على هذا السهم مع انه غير مشارك هنا في منتدانا الجميل
سهيل الدراج
عضو محترف
داوود قال:
وفقك الله أخي داود .. وشكرا لتواصلك معنا انا واخى القرصان .. نتمنا لك التوفيق .. الأوبشن فيه حلاوة وفيه نار .. يارب تأخذ حلاوته وتبتعد عن خسارته المؤلمة ..
وبالتوفيق مرة اخرى ..
أخوي سهيل الدراج
السلام عليكم
الحقيقة كنت ابغى أجمع المحاضرات وتعليقات الشباب كلها في ملف وورد لكن للأسف لقيت جزء من المقالات الي انت كتبتها مفقود
ياليت لو كنت محتفظ فيه تكمله لي
وهذا الجزء المفقود
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=48070&page=5
الف شكر لك على هذا المجهود الكبير
أخوك
بوحسن
السلام عليكم
الحقيقة كنت ابغى أجمع المحاضرات وتعليقات الشباب كلها في ملف وورد لكن للأسف لقيت جزء من المقالات الي انت كتبتها مفقود
ياليت لو كنت محتفظ فيه تكمله لي
وهذا الجزء المفقود
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=48070&page=5
الف شكر لك على هذا المجهود الكبير
أخوك
بوحسن
سهيل الدراج
عضو محترف
alhabeeb1 قال:
أخي العزيز بو حسن .. في البداية اشكرك على اهتمامك .. الرابط يعمل بشكل جيد ، ولكن توجد 3 صور ايضاحية في البداية تحتاج الى بعض الانتظار الى ان يتم تحميلها .. وعموما انا ذهبت هناك وعدلت الصور وقللت الدقة لتصبح سهلة التحميل ..
ارجوا الافادة هل انتهت المشكلة ؟؟!! ..
وفقك الله اخي بو حسن ..
سهيل الدراج قال:
نعم انتهت المشكلة وجزاك الله الف الف خير حبيبي ورزقك على قد نيتك من رزقه الحلال والله يوفقك انت وكل رواد المنتدى الطيبين والمحبين للخير لأخوانهم والحقيقة بعد أذنك راح اسوي ملف وورد وراح احط فيه اهم المناقشات وكامل المحاظرات وراح ارسلة لك تراجعه ثم نضعه للأخوة في المنتدى في القريب العالج لكي يكون بمثابة مرجع
وعلى فكرة عندي 15 سي دي كمحاظرات للأوبشن بس باللغة الأجليزية للي يحب ممكن نشوف موقع استظافة ونرسلها لكي تعم الفائدة للجميع
يحياتي لك
أخوك
بوحسن
Iyad
عضو نشط
- التسجيل
- 16 مايو 2006
- المشاركات
- 108
هذا بناء على استيعابي للموضوع لاني مازلت ببداية الطريق يارب استمر
الأخ سهيل الدراج :
اولا مبروك اللقب الجديد
عندي سؤال اظن ان لا احد غيري تطرق له والله اعلم
سؤالي هو اليس اي سلعة يوجدشاري لها بالمقابل يوجد بائع
لماذا لا اكون انا الطرف الاخر بمعنى اني امتلك اسهم شركة ما مثلا
انا عندي 1000 سهم ب Rmbs والسعر اليوم23 ووجدت سعر الاوبشن بعد 3 شهور 45 وبعت اوبشن لل1000 سهم التي عندي بدولار للسهم اكون قد كسبت 1000 دولار فورا واذا تحقق سعر السهم بعد 3 شهور 45 تتم الصفقة وابيع الكمية ب45000 واذا زاد السعر اكثر لا اخسر شيء مثلا وصل 60 ولكن المشتري يستفيد وبالمقابل اذا لم يصل الى الهدف اكيد الطرف الاخر لن يشتري سهم ب45 وسعره الاصلي 39 مثلا
يعني طريقة مضمونة اكتر ان اكون الطرف الثاني
ان شاء الله تكون وصلت الفكرة .........
كتبتها حسب استيعابي للاوبشن مع اني قرأت موضوعك اليوم وعجبني جدا .....وحبيت شارك لعلي استوعب اكثر
الأخ سهيل الدراج :
اولا مبروك اللقب الجديد
عندي سؤال اظن ان لا احد غيري تطرق له والله اعلم
سؤالي هو اليس اي سلعة يوجدشاري لها بالمقابل يوجد بائع
لماذا لا اكون انا الطرف الاخر بمعنى اني امتلك اسهم شركة ما مثلا
انا عندي 1000 سهم ب Rmbs والسعر اليوم23 ووجدت سعر الاوبشن بعد 3 شهور 45 وبعت اوبشن لل1000 سهم التي عندي بدولار للسهم اكون قد كسبت 1000 دولار فورا واذا تحقق سعر السهم بعد 3 شهور 45 تتم الصفقة وابيع الكمية ب45000 واذا زاد السعر اكثر لا اخسر شيء مثلا وصل 60 ولكن المشتري يستفيد وبالمقابل اذا لم يصل الى الهدف اكيد الطرف الاخر لن يشتري سهم ب45 وسعره الاصلي 39 مثلا
يعني طريقة مضمونة اكتر ان اكون الطرف الثاني
ان شاء الله تكون وصلت الفكرة .........
كتبتها حسب استيعابي للاوبشن مع اني قرأت موضوعك اليوم وعجبني جدا .....وحبيت شارك لعلي استوعب اكثر
سهيل الدراج
عضو محترف
Iyad قال:
مرحبا بك أخي اياد .. كلامك صحيح .. تشتري السهم أولاً ثم تعمل عملية OPtion Writting وتحصد 1000$ كما ذكرت وعندها حتى لو نزل السهم دولار تكون لا ربحت ولا خسرت ، وإذا ارتفع السهم تزداد ارباحك الى ان تصل الى Strike Price وعندها تتوقف ارباحك وتبدأ ارباح شارى الوبشن بالزيادة المضطردة .. لكن أوبشن 3 شهور 45$ قيمته 10 سنت فقط ..!! انتبه أخى الكريم المثال لابد أن يكون واقعي ..
ولكن المثال الواقعي سعر السهم الآن 24$ ، فتعمل Writing Option التالي : RMBS AUG 30 call بقيمة 1.10$ ..
بالتوفيق اخي اياد ، ومرحبا بك عضوا عزيزا ..
سهيل الدراج
عضو محترف
Iyad قال:
نعم أخى توجد طريقة من داخل اميريتراد تعطيك الأسعار ، وسبق ان شرحتها بالصور .. اعطنى بعض الوقت ابحث لك عنها داخل الموضوع وأعطيك رابط الصفحة .. وبالتوفيق اخى العزيز ..
سهيل الدراج قال:
بعد أذنك أخوي سهيل
هذا هو الرابط للأوبشن والاسعار
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=48070&page=9
أخوكم
بوحسن
سهيل الدراج
عضو محترف
alhabeeb1 قال:
جزاك الله خيرا أخي بو حسن على المساعدة .. وفقك الله ...
أخى اياد الشرح موضح بالصور .. وانصحك بقراءة موضوع الأوبشن بالكامل قبل البدأ بالتداول ، وستجد فيه جميع تسأؤلاتك ان شاء الله ... ولك تحياتي ..
سهيل الدراج
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي